债券投资组合管理策略及其实证研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-9页 |
| 第一章 导论 | 第9-13页 |
| ·问题的提出及选题的意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状及其文献综述 | 第10-11页 |
| ·国外研究情况 | 第10页 |
| ·国内研究情况 | 第10-11页 |
| ·本文的研究方法 | 第11页 |
| ·本文的主要内容及创新点 | 第11-13页 |
| 第二章 固定收益证券的利率敏感性分析 | 第13-22页 |
| ·固定收益证券简介 | 第13-15页 |
| ·债券的定义 | 第13页 |
| ·债券的基本要素 | 第13-14页 |
| ·债券的特征 | 第14页 |
| ·债券的风险 | 第14-15页 |
| ·利率敏感性——债券定价关系 | 第15页 |
| ·久期 | 第15-18页 |
| ·久期的概念 | 第16-17页 |
| ·久期的性质 | 第17页 |
| ·基于久期的债券利率敏感性测量 | 第17-18页 |
| ·久期的缺陷 | 第18页 |
| ·凸性 | 第18-22页 |
| ·凸性的概念与特点 | 第19-20页 |
| ·基于凸性的债券的利率敏感性估计 | 第20-22页 |
| 第三章 固定收益证券的消极性投资组合策略 | 第22-35页 |
| ·概述 | 第22-23页 |
| ·买入并持有策略 | 第23页 |
| ·指数化组合投资策略 | 第23-25页 |
| ·纯指数化组合投资 | 第24页 |
| ·增强指数化组合投资 | 第24-25页 |
| ·指数化组合投资的构建和管理 | 第25-29页 |
| ·基准指数的构建和选择 | 第25页 |
| ·构建指数化组合投资的基本方法 | 第25-28页 |
| ·指数化组合投资方法选择的基本原则 | 第28-29页 |
| ·指数化组合投资的绩效评价 | 第29-35页 |
| ·指数化组合投资绩效评价的基本指标 | 第29-32页 |
| ·指数化组合投资绩效评价的基本方法 | 第32-35页 |
| 第四章 固定收益证券的积极性投资组合策略 | 第35-40页 |
| ·概述 | 第35页 |
| ·利率预期策略 | 第35-36页 |
| ·估价分析 | 第36页 |
| ·信用分析 | 第36页 |
| ·收益率差分析 | 第36-37页 |
| ·债券互换 | 第37-38页 |
| ·替代互换 | 第37-38页 |
| ·跨市场利差互换 | 第38页 |
| ·税差互换 | 第38页 |
| ·利用收益率曲线策略 | 第38-40页 |
| 第五章 固定收益证券组合的免疫策略 | 第40-53页 |
| ·负债管理策略 | 第40页 |
| ·免疫策略 | 第40-42页 |
| ·所得免疫 | 第40-41页 |
| ·价格免疫 | 第41-42页 |
| ·现金流匹配策略 | 第42-43页 |
| ·或有免疫策略 | 第43-45页 |
| ·积极策略和免疫策略的联合 | 第45页 |
| ·一种利率风险免疫模型的实证研究 | 第45-53页 |
| ·M~2模型基本理论 | 第46-48页 |
| ·我国国债市场的M~2模型实证分析 | 第48-51页 |
| ·结论 | 第51-53页 |
| 结论 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 后记 | 第58-59页 |
