| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-13页 |
| ·问题的提出 | 第8-10页 |
| ·研究现状 | 第10-12页 |
| ·本文的主要工作 | 第12-13页 |
| 第2章 基础知识简介 | 第13-22页 |
| ·时间序列的基础知识 | 第13-19页 |
| ·多元时间序列 | 第13-15页 |
| ·波动时间序列模型 | 第15-19页 |
| ·关于Copula理论的基本定义 | 第19-22页 |
| 第3章 基于Copula理论的相关性分析 | 第22-33页 |
| ·基于Copula函数的相关性测度的基本性质 | 第22页 |
| ·常用的相关性指标 | 第22-25页 |
| ·基本的多元Copula函数 | 第25-30页 |
| ·Archimedean Copula函数 | 第25-29页 |
| ·多元正态Copula函数 | 第29页 |
| ·多元t-Copula函数 | 第29-30页 |
| ·混合Copula函数 | 第30-33页 |
| 第4章 多元波动时间序列Copula模型的建立 | 第33-42页 |
| ·多元ARCH-Copula类模型 | 第33-38页 |
| ·SV-Copula模型 | 第38-39页 |
| ·混合-Copula模型 | 第39-42页 |
| 第5章 对模型的研究 | 第42-53页 |
| ·多元波动时间序列模型估计和检验的一个综述 | 第42-44页 |
| ·模型的估计方法 | 第44-49页 |
| ·参数估计 | 第44-47页 |
| ·非参数估计 | 第47-48页 |
| ·混合Copula函数权重系数的估计 | 第48-49页 |
| ·模型的检验 | 第49-53页 |
| ·M统计量检验 | 第49-51页 |
| ·Kolmogorov-Smirnov(K-S)检验或Q-Q图检验 | 第51-53页 |
| 总结 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-60页 |
| 攻读硕士学位期间撰写和发表论文 | 第60页 |