| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 1 引言 | 第7-12页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第7-8页 |
| ·文献综述 | 第8-10页 |
| ·论文创新之处和框架结构 | 第10-12页 |
| 2 ARCH 模型簇的发展与长记忆性探究 | 第12-26页 |
| ·ARCH 模型簇的发展概述 | 第12-18页 |
| ·关于长记忆性的探究 | 第18-26页 |
| 3 分整GARCH(FIGARCH)模型设定和估计 | 第26-30页 |
| ·分整GARCH(FIGARCH)模型设定 | 第26-27页 |
| ·FIGARCH 模型的估计 | 第27-30页 |
| 4 实证研究 | 第30-40页 |
| ·样本的选取和数据的初步处理及基本统计特性 | 第30-31页 |
| ·日收益率的平稳性和ARCH 效应检验 | 第31-34页 |
| ·日收益序列波动的长记忆性分析 | 第34-36页 |
| ·FIGARCH 模型的建立和估计 | 第36-40页 |
| 5 结论与展望 | 第40-42页 |
| 致谢 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-47页 |
| 附录1 攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第47-48页 |
| 附录2 | 第48-49页 |