| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-11页 |
| 第1章 引言 | 第11-16页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-14页 |
| ·国际上对操作风险度量的研究 | 第12-13页 |
| ·国内对操作风险度量的研究 | 第13-14页 |
| ·本文的研究方法及基本思路 | 第14-16页 |
| 第2章 操作风险度量的理论基础 | 第16-20页 |
| ·风险与风险度量 | 第16-17页 |
| ·商业银行与操作风险 | 第17-18页 |
| ·巴塞尔新资本协议与操作风险度量 | 第18-20页 |
| 第3章 国际银行业采用的操作风险度量模型 | 第20-33页 |
| ·操作风险度量的模型基础 | 第20-23页 |
| ·操作风险量化技术的发展沿革 | 第23-24页 |
| ·巴塞尔新资本协议中操作风险度量方法 | 第24-29页 |
| ·基本指标法 | 第24页 |
| ·标准法 | 第24-25页 |
| ·高级衡量法 | 第25-27页 |
| ·巴塞尔新资本协议中操作风险度量方法的比较 | 第27-29页 |
| ·我国银行业适合采用的操作风险度量方法探寻 | 第29-33页 |
| ·巴塞尔新资本协议中操作风险度量方法在我国实施的局限性 | 第29-31页 |
| ·收入模型在我国的适用性 | 第31-33页 |
| 第4章 基于收入模型对我国商业银行操作风险的实证研究 | 第33-43页 |
| ·变量与模型的选择 | 第33-40页 |
| ·实证结果及分析 | 第40-41页 |
| ·操作风险资本的计量 | 第41-43页 |
| 第5章 结论与对策性建议 | 第43-47页 |
| ·基本结论 | 第43-44页 |
| ·对策性建议 | 第44-47页 |
| ·从实证分析结果中得出的对策性建议 | 第44页 |
| ·对我国银行业操作风险度量的对策性建议 | 第44-47页 |
| 结束语 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53页 |