| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-25页 |
| ·研究背景与选题意义 | 第12-16页 |
| ·信贷产品定价改革进程 | 第12-14页 |
| ·国内商业银行贷款定价现状 | 第14-16页 |
| ·相关文献综述 | 第16-22页 |
| ·信用风险度量研究综述 | 第16-18页 |
| ·贷款定价研究综述 | 第18-22页 |
| ·研究方法及主要内容 | 第22-25页 |
| 第2章 信用风险度量与贷款定价的研究基础及理论分析 | 第25-44页 |
| ·信用风险度量基础理论 | 第25-32页 |
| ·信用风险的含义及其特点 | 第25-27页 |
| ·商业银行传统信用风险管理方法 | 第27-29页 |
| ·现代信用风险量化模型 | 第29-31页 |
| ·KMV 模型在中国的适用性分析 | 第31-32页 |
| ·贷款定价的基本理论分析 | 第32-37页 |
| ·利率决定理论 | 第33-34页 |
| ·信贷配给理论 | 第34-37页 |
| ·贷款定价的原则及影响因素 | 第37-40页 |
| ·贷款定价的原则 | 第37-38页 |
| ·贷款定价的影响因素 | 第38-40页 |
| ·商业银行贷款定价基本模式分析 | 第40-44页 |
| ·成本加成模式 | 第40-41页 |
| ·基准利率加点模式 | 第41-42页 |
| ·客户利润分析模式 | 第42-44页 |
| 第3章 基于信用风险度量的贷款定价模型的构建 | 第44-62页 |
| ·对借款企业的信用风险度量 | 第44-53页 |
| ·估计预期违约概率的KMV 模型 | 第45-51页 |
| ·违约预期损失的计算 | 第51-52页 |
| ·借款企业信用风险溢价的估计 | 第52-53页 |
| ·贷款平均收益率的确定方法 | 第53-55页 |
| ·贷款平均收益率的调整及初期利率的确定 | 第55-57页 |
| ·根据贷款风险程度对贷款平均收益率的调整 | 第55-56页 |
| ·根据银企业务关系对贷款平均收益率的调整 | 第56-57页 |
| ·贷款价值评估及初期贷款利率的调整 | 第57-62页 |
| ·远期无风险利率期限结构的确定 | 第58-60页 |
| ·贷款价值的估计 | 第60-62页 |
| 第4章 基于信用风险度量的贷款定价方法的应用 | 第62-83页 |
| ·应用分析方法设计及案例的选取 | 第62-64页 |
| ·应用分析方法设计 | 第62-63页 |
| ·应用案例的选取 | 第63-64页 |
| ·确定贷款初期利率的实证应用 | 第64-70页 |
| ·信用风险溢价贴现因子的确定 | 第64-68页 |
| ·贷款平均收益率的确定 | 第68-70页 |
| ·调整各期贷款利率的实证应用 | 第70-81页 |
| ·2005 年贷款定价调整幅度的估计 | 第70-73页 |
| ·2006 年贷款定价调整幅度的估计 | 第73-77页 |
| ·2007 年贷款定价调整幅度的预测 | 第77-81页 |
| ·应用分析结果 | 第81-83页 |
| 结论 | 第83-85页 |
| 参考文献 | 第85-90页 |
| 附录 A(攻读学位期间所发表的学术论文目录) | 第90-91页 |
| 附录 B(应用研究的样本数据) | 第91-97页 |
| 致谢 | 第97页 |