商业银行信贷风险预警与度量研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-22页 |
| ·选题背景和意义 | 第12-13页 |
| ·信贷风险的基本内涵 | 第13-16页 |
| ·信贷风险的定义 | 第13-14页 |
| ·信贷风险的分类和特征 | 第14-16页 |
| ·信贷风险度量方法综述 | 第16-20页 |
| ·传统信贷风险度量方法综述 | 第16-17页 |
| ·现代信贷风险度量方法综述 | 第17-20页 |
| ·研究内容和框架 | 第20-22页 |
| ·研究内容 | 第20-21页 |
| ·技术路线图 | 第21-22页 |
| 第2章 我国商业银行信贷风险管理现状分析 | 第22-32页 |
| ·信贷风险管理的过程 | 第22-23页 |
| ·信贷风险的识别 | 第22页 |
| ·信贷风险的度量 | 第22页 |
| ·信贷风险的防范和控制 | 第22-23页 |
| ·我国商业银行信贷资产现状 | 第23-25页 |
| ·我国商业银行信贷风险的成因分析 | 第25-27页 |
| ·银行外部因素分析 | 第25-26页 |
| ·银行内部因素分析 | 第26-27页 |
| ·我国商业银行贷款五级分类制度 | 第27-29页 |
| ·我国商业银行信贷风险管理体系的不足之处 | 第29-30页 |
| ·我国商业银行信贷风险管理模型的选择 | 第30-31页 |
| ·本章小结 | 第31-32页 |
| 第3章 基于期权定价理论的信贷风险预警模型研究 | 第32-39页 |
| ·期权定价理论应用于信贷风险预警模型的原理 | 第32-33页 |
| ·预期违约概率模型参数的确定 | 第33-36页 |
| ·企业股权价值的计算 | 第34页 |
| ·企业负债的账面价值 | 第34-35页 |
| ·企业股权价值的波动率 | 第35页 |
| ·无风险利率和债务到期日 | 第35页 |
| ·企业资产价值及其波动率的计算 | 第35-36页 |
| ·预期违约概率的计算 | 第36-37页 |
| ·本章小结 | 第37-39页 |
| 第4章 信贷风险损失的度量研究 | 第39-48页 |
| ·信贷风险损失度量的理论基础 | 第39-42页 |
| ·新巴塞尔协议内部评级法 | 第39-41页 |
| ·马柯维兹投资组合理论 | 第41-42页 |
| ·贷款预期平均赔付率研究 | 第42-46页 |
| ·贷款预期违约平均赔付率的计算 | 第42-45页 |
| ·贷款预期违约平均赔付率波动率的计算 | 第45-46页 |
| ·信贷风险损失的度量 | 第46-47页 |
| ·本章小结 | 第47-48页 |
| 第5章 实证研究 | 第48-64页 |
| ·样本的选取 | 第48-50页 |
| ·样本选取的依据 | 第48页 |
| ·样本的筛选 | 第48-50页 |
| ·样本数据的描述性统计分析 | 第50-52页 |
| ·行业因素与上市公司违约的关系分析 | 第50-51页 |
| ·规模因素与上市公司违约的关系分析 | 第51-52页 |
| ·预期违约概率模型的实证过程 | 第52-60页 |
| ·模型中参数的计算 | 第52-57页 |
| ·预期违约概率的计算 | 第57-60页 |
| ·信贷风险损失度量的实证研究 | 第60-63页 |
| ·本章小结 | 第63-64页 |
| 结论 | 第64-67页 |
| 参考文献 | 第67-69页 |
| 附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第69-70页 |
| 附录 B 利用MATLAB 求解隐性方程组的程序 | 第70-71页 |
| 致谢 | 第71页 |
