| 1 引言 | 第1-10页 |
| ·选题背景及意义 | 第7-8页 |
| ·研究内容 | 第8-9页 |
| ·数据和研究方法 | 第9-10页 |
| ·数据 | 第9页 |
| ·研究方法 | 第9-10页 |
| 2 基本概念及文献综述 | 第10-18页 |
| ·内幕交易 | 第10-12页 |
| ·内幕信息 | 第10-11页 |
| ·内幕人员 | 第11-12页 |
| ·市场操纵 | 第12-13页 |
| ·市场操纵的类型 | 第12页 |
| ·市场操纵行为的类型 | 第12-13页 |
| ·内幕交易与市场操纵的结合 | 第13-14页 |
| ·文献综述 | 第14-18页 |
| ·内幕交易的文献回顾 | 第14-16页 |
| ·市场操纵的文献回顾 | 第16-18页 |
| 3 非对称信息下的交易策略选择博弈模型 | 第18-31页 |
| ·不对称信息理论概述 | 第18-21页 |
| ·知情交易者和未知情交易者的策略选择博弈模型 | 第21-24页 |
| ·策略性市场博弈框架 | 第21-22页 |
| ·博弈过程分析 | 第22-24页 |
| ·内幕信息对股票价格的冲击 | 第24-26页 |
| ·机构与散户的交易策略选择博弈模型 | 第26-31页 |
| ·模型的设定 | 第26-27页 |
| ·博弈的过程 | 第27-31页 |
| 4 内幕信息对股价冲击的实证分析 | 第31-41页 |
| ·样本选取 | 第31-32页 |
| ·分析方法 | 第32-34页 |
| ·统计检验 | 第32页 |
| ·事件研究法 | 第32-34页 |
| ·实证结果 | 第34-40页 |
| ·内幕信息对股价的冲击 | 第34-37页 |
| ·内幕交易者的超常收益 | 第37-40页 |
| ·小结 | 第40-41页 |
| 5 市场操纵的案例分析与影响因素分析 | 第41-50页 |
| ·案例分析 | 第41-42页 |
| ·操纵程度的影响因素分析 | 第42-49页 |
| ·样本选取 | 第42-43页 |
| ·变量的选取 | 第43-45页 |
| ·分析结果 | 第45-49页 |
| ·小结 | 第49-50页 |
| 6 中国证券市场内幕交易和市场操纵行为的治理建议 | 第50-53页 |
| ·信息披露机制的完善 | 第50-51页 |
| ·加强对交易的监管 | 第51-52页 |
| ·加强对投资者的教育 | 第52-53页 |
| 7 结论 | 第53-55页 |
| ·本文主要工作 | 第53-54页 |
| ·不足与展望 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 附录A 发生内幕交易股票的回归分析结果 | 第60-63页 |
| 附录B Spearman和Kendall Tau-b相关系数检验结果 | 第63-64页 |