| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-12页 |
| ·保险业风险管理概述 | 第8-10页 |
| ·研究破产理论的意义与重要性 | 第10页 |
| ·国内外研究现状分析 | 第10-11页 |
| ·论文创新点及写作章节安排 | 第11-12页 |
| 2 风险模型概述及相关的数学基础 | 第12-28页 |
| ·Sparre Andersen风险模型 | 第12-13页 |
| ·盈余过程 | 第13-14页 |
| ·理赔过程 | 第14-22页 |
| ·计数过程 | 第15页 |
| ·泊松过程 | 第15-19页 |
| ·非齐次泊松过程 | 第19页 |
| ·复合泊松过程 | 第19-20页 |
| ·更新过程 | 第20-22页 |
| ·几种常见的理赔额分布 | 第22-28页 |
| 3 模拟计算破产概率并求破产前后盈余与亏空的联合分布 | 第28-38页 |
| ·预备知识 | 第28-29页 |
| ·ψ(u)的近似求解 | 第29-30页 |
| ·破产前盈余与破产时亏空的联合分布 | 第30-32页 |
| ·理赔额服从混合半指数分布时的情形 | 第32-36页 |
| ·小结 | 第36-38页 |
| 结论 | 第38-40页 |
| 参考文献 | 第40-42页 |
| 附录 | 第42-52页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 大连理工大学学位论文版权使用授权书 | 第54页 |