| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-16页 |
| ·研究背景和研究意义 | 第8-10页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-13页 |
| ·国外研究综述 | 第10-11页 |
| ·国内研究综述 | 第11-13页 |
| ·研究内容、研究方法和创新点 | 第13-16页 |
| ·研究内容 | 第13-14页 |
| ·研究方法 | 第14页 |
| ·创新点 | 第14-16页 |
| 第2章 股指期货及其风险管理的概述 | 第16-23页 |
| ·股指期货概述 | 第16-20页 |
| ·股指期货的概念 | 第16-18页 |
| ·股指期货的特点 | 第18-20页 |
| ·股指期货的功能 | 第20页 |
| ·股指期货风险管理概述 | 第20-23页 |
| ·股指期货风险的概述 | 第20-21页 |
| ·股指期货风险的特点 | 第21页 |
| ·股指期货的风险管理 | 第21-23页 |
| 第3章 股指期货风险的识别 | 第23-30页 |
| ·股指期货风险的种类 | 第23-26页 |
| ·股指期货的总体风险 | 第23-25页 |
| ·股指期货的特有风险 | 第25-26页 |
| ·股指期货风险的成因 | 第26-30页 |
| ·股指期货风险的宏观成因 | 第26-28页 |
| ·股指期货风险的微观成因 | 第28-30页 |
| 第4章 股指期货风险度量的实证研究 | 第30-53页 |
| ·股指期货风险管理模型的理论概述 | 第31-41页 |
| ·GARCH族模型 | 第31-37页 |
| ·风险测度指标VaR | 第37-41页 |
| ·运用GARCH-VaR模型度量我国股指期货风险的实证分析 | 第41-53页 |
| ·沪深300股指期货波动性实证分析 | 第42-50页 |
| ·沪深300股指期货合约基于GARCH-VaR的风险度量的实证分析 | 第50-53页 |
| 第5章 股指期货风险控制的建议与展望 | 第53-61页 |
| ·发达国家和地区股指期货风险监管的比较分析 | 第53-54页 |
| ·发达国家和地区股指期货风险监管模式 | 第53-54页 |
| ·股指期货监管模式的比较分析 | 第54页 |
| ·构建适合我国的股指期货风险控制体系 | 第54-60页 |
| ·第一层次的风险控制 | 第56-57页 |
| ·第二层次的风险控制 | 第57-58页 |
| ·第三层次的风险控制 | 第58-60页 |
| ·论文的结论与展望 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-63页 |
| 后记 | 第63-64页 |