| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 1 引言 | 第7-11页 |
| ·研究背景 | 第7-8页 |
| ·文献综述 | 第8-9页 |
| ·研究目的及意义 | 第9-10页 |
| ·理论与实证分析过程 | 第10-11页 |
| 2 主成分分析 | 第11-23页 |
| ·主成分分析概述 | 第11-17页 |
| ·样本财务数据的主成分处理 | 第17-23页 |
| 3 综列(PANEL DATA)模型 | 第23-31页 |
| ·综列(Panel Data)模型简介 | 第23-27页 |
| ·用Panel Data 估计个股超额收益率 | 第27-31页 |
| 4 PROBIT 回归分析 | 第31-40页 |
| ·Probit 回归模型简介 | 第31-35页 |
| ·Probit 模型的实证回归分析过程 | 第35-40页 |
| 5 研究结论 | 第40-43页 |
| ·模型的评价与应用 | 第40-41页 |
| ·研究局限 | 第41页 |
| ·后续研究建议 | 第41-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-48页 |
| 附录 1:(攻读学位期间发表论文目录) | 第48页 |