| 摘 要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| ·研究背景与意义 | 第8-9页 |
| ·研究内容和框架 | 第9-10页 |
| ·研究成果和创新 | 第10-12页 |
| 第二章 新巴塞尔协议简介 | 第12-17页 |
| ·全面风险管理和三大支柱 | 第12-14页 |
| ·新巴塞尔协议的内部评级法 | 第14-17页 |
| 第三章 信贷风险衡量方法综述 | 第17-27页 |
| ·传统的信贷分析 | 第17-18页 |
| ·信用风险管理模型I：基于单笔贷款的信用风险管理模型 | 第18-20页 |
| ·信用风险管理模型II：基于贷款资产组合的风险管理模型 | 第20-27页 |
| 第四章 国内外商业银行信贷风险管理比较 | 第27-32页 |
| ·美洲银行的信贷风险管理 | 第27-28页 |
| ·花旗银行的信贷风险管理 | 第28-30页 |
| ·瑞士银行的信贷风险管理 | 第30-31页 |
| ·我国商业银行的信贷风险管理 | 第31-32页 |
| 第五章 我国商业银行信贷风险管理现状和问题 | 第32-37页 |
| ·我国商业银行信贷风险管理概况 | 第32-33页 |
| ·我国商业银行信贷风险管理的存在的问题 | 第33-37页 |
| 第六章 我国商业银行信贷风险衡量的对策 | 第37-44页 |
| ·KMV 模型的应用 | 第37-40页 |
| ·Z—score 模型的应用和实证 | 第40-44页 |
| 第七章 我国商业银行信贷风险衡量方法的发展趋势和结论. | 第44-49页 |
| ·我国商业银行信贷风险衡量方法的发展趋势 | 第44-47页 |
| ·结论 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 附 录 KMV模型中相关系数计算公式 | 第53-54页 |
