| 第一章 绪论 | 第1-12页 |
| ·受险价值 | 第6-8页 |
| ·受险价值的理论局限性 | 第8-10页 |
| ·风险量度的最新研究 | 第10-11页 |
| ·论文研究内容 | 第11-12页 |
| 第二章 谱风险量度 | 第12-24页 |
| ·一致性风险量度 | 第12-15页 |
| ·风险态度与效用函数 | 第15-17页 |
| ·谱风险量度 | 第17-22页 |
| ·预期短缺ES_α与谱风险量度M_φ的关系 | 第22-24页 |
| 第三章 信用风险的谱风险量度 | 第24-38页 |
| ·信用风险及资产组合的信用损失分布 | 第24-27页 |
| ·一致性信用风险量度定义 | 第27-28页 |
| ·信用风险的谱风险量度 | 第28-32页 |
| ·F_L~(-1)( p) 及信用风险谱φ(p ) 的确定 | 第32-38页 |
| 第四章 信用风险谱风险量度的离散化及计算举例 | 第38-49页 |
| ·信用风险谱风险量度的离散化 | 第38-41页 |
| ·计算举例 | 第41-43页 |
| ·算例分析与讨论 | 第43-46页 |
| ·投资分析与讨论 | 第46-49页 |
| 第五章总结与展望 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第53页 |