证券投资基金对股市波动性影响的研究
| 致谢 | 第1-6页 |
| 中文摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 图索引 | 第10页 |
| 表索引 | 第10-11页 |
| 1 引言 | 第11-16页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究目的与意义 | 第12-13页 |
| ·研究内容与方法 | 第13-14页 |
| ·研究内容 | 第13页 |
| ·研究方法 | 第13页 |
| ·本文的结构安排和逻辑框架 | 第13-14页 |
| ·本文的主要创新点 | 第14-16页 |
| 2 文献综述 | 第16-20页 |
| ·国外研究 | 第16-17页 |
| ·国内研究 | 第17-20页 |
| 3 基金投资对股市造成的宏观影响分析 | 第20-28页 |
| ·我国基金发展现状 | 第20-24页 |
| ·基金投资对股市造成的正面影响 | 第24-26页 |
| ·基金投资对股市造成的负面影响 | 第26-28页 |
| 4 基金投资行为 | 第28-41页 |
| ·基金投资行为分析 | 第28-30页 |
| ·传统金融学对基金投资行为的分析 | 第28-29页 |
| ·行为金融学对基金投资行为的分析 | 第29-30页 |
| ·羊群行为 | 第30-37页 |
| ·羊群行为的起因 | 第30-31页 |
| ·基金羊群行为的测量方法 | 第31-34页 |
| ·样本和模型的选择 | 第34页 |
| ·我国证券投资基金羊群效应的实证结果和分析 | 第34-37页 |
| ·反馈交易策略 | 第37-41页 |
| ·反馈交易策略的成因 | 第37页 |
| ·反馈交易策略的测量方法 | 第37-38页 |
| ·样本和模型的选择 | 第38-39页 |
| ·我国证券投资基金反馈交易策略的实证结果和分析 | 第39-41页 |
| 5 我国证券投资基金对股市波动性影响的实证研究 | 第41-46页 |
| ·引言 | 第41页 |
| ·变量与数据的选择 | 第41-42页 |
| ·构建模型 | 第42-43页 |
| ·基金对股市波动性影响的实证结果和分析 | 第43-46页 |
| 6 结论 | 第46-50页 |
| ·研究结论 | 第46页 |
| ·政策含义 | 第46-48页 |
| ·研究展望 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
