| 中文摘要 | 第1-6页 |
| 英文摘要 | 第6-10页 |
| 引言 | 第10-12页 |
| 第一章 股票市场中的线性理论及失灵 | 第12-24页 |
| 第一节 股票市场的有效市场假说 | 第12-14页 |
| 第二节 基于市场有效假说的线性模型 | 第14-17页 |
| 一、 现代资产投资组合模型 | 第14-15页 |
| 二、 资本资产定价模型 | 第15-17页 |
| 三、 其他模型 | 第17页 |
| 第三节 基于市场有效假说的传统检验方法 | 第17-21页 |
| 一、 游程检验 | 第18-19页 |
| 二、 误差项序列相关检验 | 第19-20页 |
| 三、 ADF单位根检验 | 第20-21页 |
| 第四节 线性范式的失败 | 第21-24页 |
| 第二章 股票市场的非线性理论的研究现状 | 第24-36页 |
| 第一节 混沌理论的研究现状 | 第24-31页 |
| 一、 混沌的定义 | 第24-26页 |
| 二、 混沌的特征量 | 第26-28页 |
| 三、 国内外混沌理论及其在资本市场中运用的研究现状 | 第28-31页 |
| 第二节 分形理论的研究现状 | 第31-36页 |
| 一、 分形的定义 | 第31-32页 |
| 二、 分形维数 | 第32-34页 |
| 三、 国内外分形理论及其在资本市场中运用的研究现状 | 第34-36页 |
| 第三章 中国股票市场非线性理论的实证研究 | 第36-61页 |
| 第一节 非线性存在性研究 | 第36-49页 |
| 一、 正态性检验 | 第36-38页 |
| 二、 BDS检验 | 第38-39页 |
| 三、 GARCH检验 | 第39-43页 |
| 四、 长期记忆性研究 | 第43-49页 |
| 第二节 混沌理论的实证研究 | 第49-55页 |
| 一、 相空间重构技术 | 第49-51页 |
| 二、 股票市场中Lyapunov指数的测定 | 第51-55页 |
| 第三节 分形理论的实证研究 | 第55-61页 |
| 一、 用GP算法确定股票市场的关联维数 | 第55-57页 |
| 二、 基于神经网络预测方法确定分形维数 | 第57-61页 |
| 第四章 非线性理论在股票市场中的应用研究 | 第61-79页 |
| 第一节 分形市场假说 | 第61-64页 |
| 第二节 考虑“偏态”和“过度峰态”的投资组合模型 | 第64-68页 |
| 一、 半方差模型 | 第64-65页 |
| 二、 半绝对离差模型 | 第65-66页 |
| 三、 下方风险和均值-LPM投资组合模型 | 第66-68页 |
| 第三节 非正态稳定分布条件下的投资组合模型研究 | 第68-72页 |
| 一、 非正态稳定分布条件下单个证券的收益和风险的度量 | 第68-69页 |
| 二、 非正态稳定分布条件下投资组合的收益和风险的度量 | 第69-71页 |
| 三、 基于市场模型的投资组合尺度参数γ的度量 | 第71-72页 |
| 第四节 Levy分布在中国股票市场的失效 | 第72-79页 |
| 一、 Levy分布的高阶矩不存在定理 | 第73页 |
| 二、 稳定Levy分布的可加性 | 第73-75页 |
| 三、 实证分析 | 第75-77页 |
| 四、 结论 | 第77-79页 |
| 参考文献 | 第79-82页 |
| 附录 | 第82-83页 |
| 后记 | 第83页 |
