| 第一章 绪论 | 第1-21页 |
| ·现代金融理论的数量化发展 | 第7-9页 |
| ·金融市场中的波动特征 | 第9-13页 |
| ·平行数据与现代金融理论 | 第13-17页 |
| ·金融波动模型研究的新发展 | 第17-18页 |
| ·本文的结构安排与创新点 | 第18-21页 |
| 第二章 平行数据模型概述 | 第21-34页 |
| ·平行数据及其模型介绍 | 第21-26页 |
| ·平行数据模型的估计方法 | 第26-32页 |
| ·平行数据模型的优点和局限性 | 第32-34页 |
| 第三章 平行数据ARCH 模型族及其在我国股市中的应用 | 第34-53页 |
| ·ARCH 族模型介绍 | 第34-37页 |
| ·平行数据ARCH 模型族的研究背景 | 第37-40页 |
| ·平行数据ARCH 模型族 | 第40-46页 |
| ·平行数据ARCH 模型族的检验与参数估计 | 第46-48页 |
| ·平行数据ARCH 模型族在我国股市中的应用 | 第48-52页 |
| ·本章小结 | 第52-53页 |
| 第四章 平行数据随机波动模型研究 | 第53-63页 |
| ·随机波动模型概述 | 第53-56页 |
| ·平行数据随机波动模型 | 第56-59页 |
| ·平行数据随机波动模型在沪深的实证应用 | 第59-61页 |
| ·本章小结 | 第61-63页 |
| 第五章 上海股市收益与波动周内效应的实证研究 | 第63-75页 |
| ·股市周内效应综述 | 第63-67页 |
| ·股市周内效应的检验方法 | 第67-69页 |
| ·上海股市收益与波动周内效应的实证检验 | 第69-74页 |
| ·本章小结 | 第74-75页 |
| 第六章 总结与展望 | 第75-81页 |
| ·金融计量学概念 | 第75-76页 |
| ·金融计量学研究框架 | 第76-79页 |
| ·结束语 | 第79-81页 |
| 参考文献 | 第81-87页 |
| 发表论文 | 第87-88页 |
| 致谢 | 第88页 |