我国股指期货标的指数选择的实证分析
| 第一章 绪 论 | 第1-19页 |
| ·股指期货的含义、产生和发展 | 第9-14页 |
| ·股指期货的含义 | 第9-10页 |
| ·股指期货的产生和发展 | 第10-11页 |
| ·现代股票指数期货交易的发展特点 | 第11-14页 |
| ·股指期货的功能 | 第14-15页 |
| ·对股指期货有关研究的简要回顾 | 第15-17页 |
| ·国外研究现状 | 第15-16页 |
| ·国内研究现状 | 第16页 |
| ·对研究现状的总结评价 | 第16-17页 |
| ·本文拟解决的问题 | 第17页 |
| ·本文的结构 | 第17-19页 |
| 第二章 股指期货合约的设计 | 第19-33页 |
| ·股指期货合约设计的原则 | 第19-20页 |
| ·股指期货合约的设计思路 | 第20-21页 |
| ·股指期货合约主要条款设计 | 第21-33页 |
| ·合约单位与乘数 | 第21-23页 |
| ·合约交易月份 | 第23-24页 |
| ·合约价格最小波动幅度 | 第24-25页 |
| ·涨跌停板限幅 | 第25-26页 |
| ·保证金水平 | 第26-27页 |
| ·交割方式 | 第27-28页 |
| ·每日结算价格 | 第28-29页 |
| ·最后结算价 | 第29-30页 |
| ·最后交易日及最后结算日 | 第30-32页 |
| ·手续费 | 第32-33页 |
| 第三章 股指期货交易与现货市场的关系 | 第33-46页 |
| ·股票指数期货市场与股票现货市场价格波动性 | 第33-38页 |
| ·股票指数期货市场与股票指数波动性 | 第38-42页 |
| ·实验研究法 | 第38-39页 |
| ·股指期货引入前后的对比研究 | 第39-41页 |
| ·横向分析法 | 第41-42页 |
| ·时间系列研究 | 第42页 |
| ·股指期货的到期日效应 | 第42-46页 |
| ·指数套利 | 第44页 |
| ·套期保值 | 第44-45页 |
| ·资产组合保险 | 第45-46页 |
| 第四章 股指体系设计分析 | 第46-60页 |
| ·国际指数编制的产品结构与创新 | 第46-49页 |
| ·国际指数编制产品开发的新特点 | 第46-47页 |
| ·对我国编制统一指数的启示 | 第47-49页 |
| ·股指期货标的指数的选取原则 | 第49-51页 |
| ·现货股票指数的分类 | 第49-50页 |
| ·股指期货标的指数的选取原则 | 第50-51页 |
| ·我国现有股指体系 | 第51-60页 |
| ·主要的综合类股票指数 | 第51-54页 |
| ·成份类股票指数 | 第54-60页 |
| 第五章 我国股指期货标的指数的选择 | 第60-72页 |
| ·对部分现有指数的评价 | 第60-64页 |
| ·套期保值效果与成本 | 第60页 |
| ·真实反映整体市场价格水平 | 第60-62页 |
| ·防止市场操纵 | 第62-63页 |
| ·计算准确，发布及时，为市场所认同 | 第63-64页 |
| ·股指期货标的指数套期保值效果与成本实证分析 | 第64-72页 |
| ·原理 | 第64-66页 |
| ·数据及参数说明 | 第66-68页 |
| ·计算结果及分析 | 第68-72页 |
| 第六章 我国推出股指期货的必要性和可行性分析 | 第72-83页 |
| ·我国股票市场现状 | 第72-75页 |
| ·市场规模不断扩大 | 第72页 |
| ·股票市场的价格风险剧增 | 第72-73页 |
| ·我国股市波动与国际市场关联度非常低 | 第73-75页 |
| ·我国开设股票指数期货交易的必要性 | 第75-78页 |
| ·规避系统性风险 | 第75-76页 |
| ·充分发挥股票市场经济晴雨表的作用 | 第76-77页 |
| ·促进资本市场筹资功能的发挥 | 第77页 |
| ·有利于为中小投资者提供一个相对公平的投资机会 | 第77-78页 |
| ·增强我国资本市场的国际竞争力 | 第78页 |
| ·我国开设股票指数期货交易的可行性 | 第78-83页 |
| ·推出股指期货的期货市场条件 | 第79-81页 |
| ·现货市场基础 | 第81-82页 |
| ·已经取得了一些经验 | 第82-83页 |
| 第七章 对本文研究的总结及展望 | 第83-86页 |
| ·对本文研究内容的总结 | 第83-85页 |
| ·对未来研究的展望 | 第85-86页 |
| 结 束 语 | 第86-87页 |
| 参考文献 | 第87-91页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第91-92页 |
| 致 谢 | 第92页 |
