金融衍生工具在电力市场风险管理中的应用研究
| 绪论 | 第1-17页 |
| 第一节 电力市场的发展进程简介 | 第6-7页 |
| 第二节 国内外在该领域的研究现状与成果 | 第7-15页 |
| 第三节 本论文的内容与结构 | 第15-17页 |
| 第一章 电力市场交易方式简介 | 第17-30页 |
| 第一节 电力市场交易方式的分类及对象 | 第17-18页 |
| 第二节 电力市场交易方式的分析及比较 | 第18-20页 |
| 第三节 电力市场期货交易实施的意义 | 第20-23页 |
| 第四节 电力市场不同发展阶段交易方式选择 | 第23-25页 |
| 第五节 英国电力市场新模式 | 第25-28页 |
| 本章小结 | 第28-30页 |
| 第二章 远期合约 | 第30-44页 |
| 第一节 远期合约简介 | 第30-32页 |
| 第二节 可交易远期合约 | 第32-37页 |
| 第三节 灵活电力合约的定价 | 第37-41页 |
| 第四节 单一购买者授权差价合同 | 第41-43页 |
| 本章小结 | 第43-44页 |
| 第三章 期货合约 | 第44-59页 |
| 第一节 概念 | 第44-47页 |
| 第二节 套期保值 | 第47-53页 |
| 第三节 电力套期保值的改进 | 第53-54页 |
| 第四节 电力期货套期保值举例 | 第54-58页 |
| 本章小结 | 第58-59页 |
| 第四章 期权和互换理论及其在电力市场交易中的应用 | 第59-65页 |
| 第一节 期权理论及其在电力市场交易中的应用简介 | 第59-61页 |
| 第二节 互换理论及其在电力市场交易中的应用简介 | 第61-65页 |
| 第五章 可选择远期合约 | 第65-81页 |
| 第一节 可认购远期合约 | 第65-73页 |
| 第二节 可认沽远期合约 | 第73-77页 |
| 第三节 双边可选择远期合约 | 第77-79页 |
| 本章小结 | 第79-81页 |
| 第六章 差价合约 | 第81-90页 |
| 第一节 差价合约的结构、原理及功能 | 第81-83页 |
| 第二节 差价合约的价格关系 | 第83-88页 |
| 第三节 算例 | 第88页 |
| 本章小结 | 第88-90页 |
| 总结与展望 | 第90-91页 |
| 致谢 | 第91-92页 |
| 参考文献 | 第92-94页 |
