| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 导言 | 第7-14页 |
| ·选题背景 | 第7-8页 |
| ·选题意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究概况 | 第9-11页 |
| ·风险价值(VaR)的研究概况 | 第9页 |
| ·一致性风险度量和VaR缺陷的研究概况 | 第9-10页 |
| ·投资组合理论的研究概况 | 第10页 |
| ·条件风险价值(CVaR)的研究概况 | 第10-11页 |
| ·本文的写作思路及内容框架 | 第11-14页 |
| 第二章 基于VaR修正的CVaR研究概述 | 第14-33页 |
| ·风险测量方法概述 | 第14-16页 |
| ·CVaR产生背景--VaR及其缺陷分析 | 第16-23页 |
| ·VaR概念 | 第16-19页 |
| ·VaR缺陷分析 | 第19-22页 |
| ·小结 | 第22-23页 |
| ·CVaR概念及其参数选择 | 第23-26页 |
| ·CVaR概念 | 第23-24页 |
| ·CVaR的参数选择 | 第24-26页 |
| ·CVaR的计算及其性质分析 | 第26-30页 |
| ·CVaR计算 | 第26-29页 |
| ·CVaR的性质分析 | 第29-30页 |
| ·CVaR的应用 | 第30-32页 |
| ·本章小结 | 第32-33页 |
| 第三章 均值-CVaR边界与有效前沿及其实证分析 | 第33-48页 |
| ·均值-CVaR模型的经济含义 | 第33-35页 |
| ·投资组合原理 | 第33-34页 |
| ·均值-CVaR的经济含义 | 第34-35页 |
| ·正态条件下均值-CVaR边界与有效前沿 | 第35-47页 |
| ·假设条件的确定与CVaR公式的推导 | 第35-37页 |
| ·均值-CVaR模型的建立与求解 | 第37-38页 |
| ·置信水平对均值-CVaR边界的影响 | 第38-40页 |
| ·正态条件下均值-CVaR有效前沿性质分析 | 第40-42页 |
| ·正态条件下均值-CVaR边界与有效前沿的实证分析 | 第42-47页 |
| ·本章小结 | 第47-48页 |
| 第四章 基于CVaR约束的最优投资组合选择及其实证分析 | 第48-64页 |
| ·基于CVaR约束的最优投资组合选择的经济含义 | 第48-49页 |
| ·基于CVaR约束的最优投资组合选择模型的建立与分析 | 第49-54页 |
| ·CVaR约束的最优投资组合选择模型的建立 | 第49-50页 |
| ·CVaR约束的最优投资组合选择模型的分析 | 第50-51页 |
| ·CVaR约束对投资经理人投资决策的影响 | 第51-54页 |
| ·基于CVaR约束的最优投资组合选择模型的求解与实证分析 | 第54-62页 |
| ·模型的求解 | 第54-57页 |
| ·实证分析 | 第57-62页 |
| ·均值-CVaR与CVaR约束之间的关系 | 第62-63页 |
| ·本章小节 | 第63-64页 |
| 第五章 CVaR在我国应用所面临的问题与一些建议 | 第64-67页 |
| ·CVaR在我国应用所面临的问题 | 第64-66页 |
| ·几点针对性建议 | 第66-67页 |
| 结论 | 第67-69页 |
| 参考文献 | 第69-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |
| 攻读硕士学位期间主要的研究成果目录 | 第74页 |
