| 第一部分 导言 | 第1-14页 |
| ·引言 | 第8-10页 |
| ·现有的国内外研究成果 | 第10-12页 |
| ·本文的方法和结构安排 | 第12-14页 |
| 第二部分 理论、方法与数据 | 第14-20页 |
| ·条件波动率模型 | 第14-15页 |
| ·共同趋势 | 第15-18页 |
| ·协整与向量自回归 | 第16页 |
| ·多变量时间序列的协整检验 | 第16-18页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第18页 |
| ·数据 | 第18-20页 |
| 第三部分 实证分析 | 第20-28页 |
| ·中国股票市场收益率和宏观经济变量的条件波动率模型 | 第20-22页 |
| ·股票市场收益率与宏观经济变量波动率的相关关系模型 | 第22-28页 |
| ·季节性调整 | 第22-23页 |
| ·中国股票市场收益率与宏观经济变量波动的误差修正模型 | 第23-26页 |
| ·检验宏观经济增长率对我国股票市场收益率波动率的冲击 | 第26-28页 |
| 第四部分 分析与结论 | 第28-33页 |
| ·我国股票市场的自身波动性特征 | 第28页 |
| ·我国股票市场与工业生产增加值 | 第28-29页 |
| ·我国股票市场与货币供给量 | 第29-30页 |
| ·我国股票市场与消费价格指数 | 第30页 |
| ·我国股票市场与进出口额 | 第30-31页 |
| ·结论 | 第31-33页 |
| 附录一 附表 | 第33-40页 |
| 附录二 基本统计特征的介绍 | 第40-42页 |
| 参考文献 | 第42-44页 |
| 后记 | 第44-45页 |
