中国股指期货合约关于保证金设置的风险控制研究

摘要	第1-3页
Abstract	第3-5页
引言	第5-8页
(一) 研究背景	第5-6页
(二) 研究的现实意义和目的	第6页
(三) 研究思路和方法	第6-8页
第一章 相关文献综述	第8-20页
·理论分析	第8-14页
·股指期货合约保证金水平设置的内涵	第8-11页
·合约保证金的设计思路	第11-14页
·应用分析	第14-17页
·境外股指期货保证金的设置经验	第14-15页
·股指期货风险管理体系	第15-17页
·实证分析	第17-20页
第二章 我国股指期货合约保证金设置的实证检验	第20-32页
·股指期货合约保证金水平的数学计算方法	第20-21页
·保证金计算方式的分类	第20-21页
·极值理论(EVT)介绍	第21页
·本文模型设定	第21-25页
·模型背景	第21-22页
·模型假设前提	第22-23页
·模型思想	第23-25页
·数据的选取与来源	第25-26页
·实证分析	第26-28页
·POT算法与SMA算法的分析	第28-32页
·基于POT保证金水平估计值	第28-30页
·基于SMA保证金水平估计值	第30-32页
第三章 我国股指期货合约保证金设置的实证分析	第32-35页
·标的指数的收益率分析	第32页
·两种算法的保证金估计值对比分析	第32-35页
结论与政策分析	第35-37页
参考文献	第37-39页
攻读学位期间发表的学术论文目录	第39-40页
致谢	第40-41页