| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-14页 |
| ·研究背景及意义 | 第7-9页 |
| ·研究背景 | 第7-8页 |
| ·研究意义 | 第8-9页 |
| ·定期公告期间价格行为异象的研究现状 | 第9-12页 |
| ·国外研究状况 | 第9-11页 |
| ·国内研究现状 | 第11-12页 |
| ·文章内容及结构安排 | 第12-14页 |
| 第二章 基础理论回顾 | 第14-24页 |
| ·信息的相关概念 | 第14-17页 |
| ·信息的概念、信息分类、交易者类型 | 第14-16页 |
| ·信息的表达途径：价格 | 第16-17页 |
| ·信息的表达途径：交易（交易方向和交易规模） | 第17页 |
| ·金融市场微观结构理论基础——信息模型 | 第17-20页 |
| ·序贯交易模型 | 第17-18页 |
| ·批量交易模型 | 第18-19页 |
| ·看法差异模型 | 第19-20页 |
| ·信息不对称研究的发展 | 第20-23页 |
| ·信息不对称研究的发展回顾 | 第20-21页 |
| ·信息结构概述 | 第21-23页 |
| ·本章小结 | 第23-24页 |
| 第三章 定期公告前交易者行为及价格行为分析 | 第24-43页 |
| ·模型 | 第25-28页 |
| ·基本模型 | 第25-27页 |
| ·价格波动性、交易量、深度倒数的矩约束条件 | 第27-28页 |
| ·对知情交易者交易策略及价格行为的数值模拟分析 | 第28-32页 |
| ·数值模拟方法 | 第29页 |
| ·数值模拟结果及分析 | 第29-32页 |
| ·定期公告前交易者交易行为及价格行为实证分析 | 第32-41页 |
| ·估计和检验方法 | 第32-34页 |
| ·样本选择及数据处理 | 第34-35页 |
| ·数据统计结果 | 第35-38页 |
| ·实证结果分析 | 第38-41页 |
| ·本章小结 | 第41-43页 |
| 第四章 定期公告前后信息组成比较及对价格发现的影响 | 第43-54页 |
| ·定期公告前后信息组成的比较 | 第43-49页 |
| ·模型及计算方法 | 第43-45页 |
| ·数据来源及样本选取 | 第45页 |
| ·公告前后信息组成的比较分析 | 第45-49页 |
| ·公告前后信息组成对价格发现的影响 | 第49-53页 |
| ·研究方法和研究变量 | 第49-50页 |
| ·样本数据选取 | 第50-51页 |
| ·实证结果及分析 | 第51-53页 |
| ·本章小结 | 第53-54页 |
| 第五章 公告前后信息分布比较及对价格发现的影响 | 第54-66页 |
| ·定期公告前后信息分布的比较 | 第54-61页 |
| ·模型建立及估计方法 | 第54-56页 |
| ·数据来源及样本选取 | 第56页 |
| ·公告前后信息分布的比较分析 | 第56-58页 |
| ·对公告前后PIN 变化原因的进一步解释 | 第58-61页 |
| ·公告前后信息分布对价格发现的影响 | 第61-65页 |
| ·研究方法和变量 | 第61-62页 |
| ·数据和样本选取 | 第62页 |
| ·实证结果及分析 | 第62-65页 |
| ·本章小结 | 第65-66页 |
| 第六章 总结和展望 | 第66-70页 |
| ·全文总结 | 第66-68页 |
| ·未来展望 | 第68-70页 |
| 参考文献 | 第70-75页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第75-76页 |
| 致谢 | 第76页 |