| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 导论 | 第8-11页 |
| 一、选题背景与研究意义 | 第8-9页 |
| 二、研究思路与研究方法 | 第9-10页 |
| 三、主要结论与贡献 | 第10页 |
| 四、全文框架结构 | 第10-11页 |
| 第一章 文献综述 | 第11-14页 |
| 第二章 理论基础 | 第14-20页 |
| 第一节 关于波动率风险溢酬 | 第14-17页 |
| 第二节 期权价格与波动率风险溢酬 | 第17-20页 |
| 第三章 实证部分 | 第20-47页 |
| 第一节 波动率风险溢酬的证据 | 第20-33页 |
| 一、组合构建及收益计算方式 | 第20-21页 |
| 二、数据选取及细节说明 | 第21-22页 |
| 三、实证结果 | 第22-30页 |
| 四、小结 | 第30-33页 |
| 第二节 波动率风险溢酬函数的应用——估计标的资产价格随机过程模型 | 第33-47页 |
| 一、模型选取 | 第33-35页 |
| 二、估计方法 | 第35-37页 |
| 三、数据描述 | 第37-39页 |
| 四、实证的细节说明及结果分析 | 第39-47页 |
| 结论 | 第47-49页 |
| 一、本文主要结论 | 第47-48页 |
| 二、不足之处和进一步研究方向 | 第48-49页 |
| 附录一 | 第49-50页 |
| 附录二 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55页 |