我国台风债券利率定价研究

摘要	第1-5页
Abstract	第5-11页
O 绪论	第11-21页
·选题背景	第11-14页
·文献综述	第14-19页
·巨灾风险定义及特性	第14-15页
·巨灾风险证券化的研究	第15-16页
·巨灾风险债券定价模型	第16-19页
·本文的研究目的和结构	第19-20页
·本文的创新与不足	第20-21页
1 巨灾风险证券化	第21-31页
·保险风险证券化的定义	第21-22页
·巨灾风险证券化的研究	第22-23页
·巨灾风险证券化的类型	第23-31页
·巨灾期货	第23-24页
·巨灾期权	第24-25页
·巨灾互换	第25-27页
·巨灾债券	第27-31页
2 巨灾债券的研究	第31-36页
·巨灾债券的运行结构	第31-32页
·巨灾债券参与者	第31页
·巨灾债券运作过程	第31-32页
·巨灾债券的类型	第32-34页
·巨灾债券的数理分析	第34-36页
3 我国台风债券利率定价模型设计	第36-42页
·国内台风债券定价模型的不足	第36页
·我国台风债券定价模型的构建	第36-42页
·损失分布的建模	第37-38页
·台风债券利率模型的建模	第38-42页
4 我国台风债券利率定价的实证算例	第42-53页
·台风损失分布建模实证	第42-46页
·台风债券利率建模实证算例	第46-47页
·台风债券敏感性分析	第47-51页
·本章小结	第51-53页
5 本文结语	第53-55页
附表1 经验剩余期望值与理论剩余期望值比较	第55-59页
附图1 帕累托分布残差图	第59-60页
参考文献	第60-64页
致谢	第64页