| 内容提要 | 第1-6页 |
| 引言 | 第6-7页 |
| 第一章 金融时间序列相关性度量理论研究与文献综述 | 第7-15页 |
| ·金融全球化概述和金融计量理论的发展 | 第7-9页 |
| ·度量单变量金融时间序列主要方法概述 | 第9-11页 |
| ·金融时间序列相关性方法简介 | 第11-13页 |
| ·论文主要内容和结构 | 第13-15页 |
| 第二章 Copula 函数理论介绍 | 第15-27页 |
| ·Copula 函数的基本概念 | 第15-18页 |
| ·Copula 函数的分类 | 第18-27页 |
| ·椭圆族(Elliptical)Copula 函数介绍 | 第18-21页 |
| ·阿基米德族(Archimedean)Copula 函数 | 第21-25页 |
| ·极值 Copula 函数 (Extreme value Copula) | 第25-27页 |
| 第三章 参数估计方法的比较与分析 | 第27-38页 |
| ·MBP、MMBP 方法简介 | 第27-33页 |
| ·模拟比较分析 IFM、MBP、MMBP | 第33-38页 |
| 第四章 金融市场时间序列相关性的分析与度量 | 第38-46页 |
| ·数据处理和介绍 | 第38-41页 |
| ·中国大陆与香港股票市场数据描述 | 第38-39页 |
| ·上海与深圳股票市场数据分析 | 第39-41页 |
| ·利用MBP 方法估计大陆与香港股票市场相关性 | 第41-44页 |
| ·利用t-Copula、MMBP 方法测算沪深股票市场相关性 | 第44-46页 |
| 结论 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 中文摘要 | 第52-54页 |
| 英文摘要 | 第54-56页 |
