| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 1. 导论 | 第9-17页 |
| ·研究背景与意义 | 第9-10页 |
| ·研究现状 | 第10-14页 |
| ·研究思路与论文框架 | 第14-15页 |
| ·研究思路 | 第14-15页 |
| ·论文框架 | 第15页 |
| ·论文的创新点与不足 | 第15-17页 |
| 2. 基金投资风格概述及其理论基础 | 第17-25页 |
| ·基金投资风格的概念与分类 | 第17-20页 |
| ·基金投资风格的概念 | 第17页 |
| ·证券投资基金的分类 | 第17-20页 |
| ·证券投资基金投资风格的相关理论研究 | 第20-25页 |
| ·有效市场理论 | 第20页 |
| ·现代投资组合理论 | 第20-21页 |
| ·资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT) | 第21-22页 |
| ·信息不对称与逆向选择相关理论 | 第22-23页 |
| ·行为金融学的相关解释 | 第23-25页 |
| 3. 开放式基金投资风格的评定方法 | 第25-30页 |
| ·事前分类法 | 第25页 |
| ·事后分类法 | 第25-30页 |
| ·基于投资组合分析法 | 第26-28页 |
| ·基于收益率的风格分析 | 第28-30页 |
| 4. 我国开放式股票型基金风格变化的实证研究 | 第30-42页 |
| ·样本研究区间 | 第30页 |
| ·样本基金的选取 | 第30-31页 |
| ·基金实际投资风格的识别 | 第31-40页 |
| ·模型的选择 | 第31-32页 |
| ·风格指数的选取 | 第32-33页 |
| ·相关变量的计算 | 第33-34页 |
| ·回归分析 | 第34-40页 |
| ·基金风格漂移产生的原因解释 | 第40-42页 |
| 5. 结论与建议 | 第42-46页 |
| ·文章结论 | 第42-43页 |
| ·本文的建议 | 第43-46页 |
| ·对个人投资者的建议 | 第43页 |
| ·对基金管理公司的建议 | 第43-44页 |
| ·对监管部门的建议 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 致谢 | 第49页 |