| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-19页 |
| ·研究背景和问题的提出 | 第6-8页 |
| ·商业银行操作风险量化模型研究综述 | 第8-17页 |
| ·国外研究现状 | 第8-9页 |
| ·国内研究现状 | 第9-11页 |
| ·操作风险的量化方法的归纳介绍 | 第11-13页 |
| ·选择合适的操作风险度量模型 | 第13-17页 |
| ·本文研究的主要内容和思路 | 第17-19页 |
| 第二章 基于VaR理论的修正操作风险度量模型 | 第19-22页 |
| ·关于风险测量的VaR(Value at Risk)模型 | 第19-20页 |
| ·风险度量的一致性 | 第20页 |
| ·VaR的缺陷 | 第20-22页 |
| 第三章 操作风险度量理论基础与模型 | 第22-38页 |
| ·CVaR理论模型 | 第22-24页 |
| ·公式和概念 | 第22-23页 |
| ·CVaR运用于操作风险的分析 | 第23页 |
| ·CVaR的优点 | 第23-24页 |
| ·Copula函数的应用 | 第24-28页 |
| ·Copula函数简介 | 第24-27页 |
| ·Copula方法于风险管理之运用 | 第27-28页 |
| ·极值理论 | 第28-36页 |
| ·BMM与区间极大值的分布(GEV) | 第28-31页 |
| ·POT与超过门槛值的(GPD)分布 | 第31-35页 |
| ·阈值u的选取 | 第35-36页 |
| ·操作风险度量过程 | 第36-38页 |
| ·频率模型 | 第36-37页 |
| ·计算操作风险在险价值 | 第37-38页 |
| 第四章 实证分析 | 第38-48页 |
| ·样本数据的收集和处理 | 第38-41页 |
| ·数据收集 | 第38-40页 |
| ·数据处理 | 第40-41页 |
| ·我国股票历史收益率的描述性统计分析 | 第41-42页 |
| ·采用极值理论的POT分析的阈值选取及GPD分布判定 | 第42-45页 |
| ·基于EVT的VaR和CVaR分析 | 第45-48页 |
| 第五章 研究结论和展望 | 第48-50页 |
| ·研究结论 | 第48-49页 |
| ·展望 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 附录 | 第53-54页 |