| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 第1章 绪论 | 第7-11页 |
| ·选题背景及意义 | 第7-8页 |
| ·文献综述 | 第8-9页 |
| ·本文的研究框架与创新之处 | 第9-11页 |
| 第2章 VaR方法的基本原理及计算方法 | 第11-16页 |
| ·VaR的数学表述及参数选择 | 第12页 |
| ·VaR的一般计算方法 | 第12-13页 |
| ·一般分布下的VaR计算 | 第12页 |
| ·正态分布中的VaR计算 | 第12-13页 |
| ·VaR的计算原理 | 第13页 |
| ·对传统VaR计算方法的评价 | 第13-16页 |
| 第3章 基于GARCH模型的VAR计算方法及应用 | 第16-25页 |
| ·基于GARCH模型的VaR计算方法 | 第16-18页 |
| ·描述波动集聚性的GARCH模型 | 第16页 |
| ·描述厚尾特征的GED分布与t分布密度函数 | 第16-17页 |
| ·基于GARCH模型的VaR计算 | 第17-18页 |
| ·VaR模型的返回检验 | 第18-19页 |
| ·实证研究 | 第19-23页 |
| ·样本数据的选取 | 第19页 |
| ·样本数据基本统计特征分析 | 第19-21页 |
| ·模型设定及VaR计算结果 | 第21-23页 |
| ·VaR模型的返回检验结果及分析 | 第23-25页 |
| 第4章 基于GARCH模型的VaR方法在投资组合中的应用 | 第25-35页 |
| ·组合VaR及计算方法 | 第25-26页 |
| ·成分VaR | 第26-30页 |
| ·实证研究 | 第30-35页 |
| 第5章 全文总结与展望 | 第35-37页 |
| ·全文总结 | 第35-36页 |
| ·展望 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-40页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第40-41页 |
| 后记 | 第41页 |