| 摘要 | 第5-7页 |
| abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-14页 |
| 1.1.1 互联网金融发展现状 | 第10-12页 |
| 1.1.2 结构性理财产发展现状 | 第12-14页 |
| 1.2 研究意义 | 第14-16页 |
| 第2章 文献综述 | 第16-21页 |
| 2.1 国外文献综述 | 第16-18页 |
| 2.2 国内文献综述 | 第18-21页 |
| 第3章 结构性理财产品定价 | 第21-31页 |
| 3.1 理财产品要素分析 | 第21-23页 |
| 3.2 结构性理财产品分类 | 第23-25页 |
| 3.3 结构性理财产品内嵌期权特征识别 | 第25-26页 |
| 3.4 结构性理财产品内嵌期权定价 | 第26-31页 |
| 3.4.1 Black-Scholes模型 | 第26-27页 |
| 3.4.2 MonteCarlo数值模拟法 | 第27-29页 |
| 3.4.3 路径依赖型期权定价 | 第29-31页 |
| 第4章 结构性理财产品定价影响因素及形成机理 | 第31-35页 |
| 4.1 结构性理财产品定价影响因素 | 第31-32页 |
| 4.2 基于互联网金融模式的结构性理财产品定价形成机理 | 第32-35页 |
| 第5章 实证研究 | 第35-49页 |
| 5.1 结构性理财产品案例研究 | 第36-43页 |
| 5.2 结构性理财产品定价实证分析 | 第43-49页 |
| 5.2.1 溢价还是折价？ | 第43-45页 |
| 5.2.2 溢价率与投资期限 | 第45-47页 |
| 5.2.3 溢价率与挂钩标的 | 第47-49页 |
| 第6章 结论 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 附录A | 第55-60页 |
| 附录B：部分 Matlab 程序代码 | 第60-63页 |
| 附录C | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |