我国银行业竞争度与稳定性关系的实证分析
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 绪论 | 第10-16页 |
| 0.1 研究背景及研究意义 | 第10-11页 |
| 0.2 国内外文献综述 | 第11-14页 |
| 0.2.1 国外研究状况 | 第11-13页 |
| 0.2.2 国内研究概况 | 第13-14页 |
| 0.3 研究思路与研究内容 | 第14-15页 |
| 0.4 本文的创新与不足 | 第15-16页 |
| 1 银行业竞争度与稳定性关系的理论框架 | 第16-20页 |
| 1.1 “竞争—脆弱”假说 | 第16-17页 |
| 1.1.1 特许权价值理论 | 第16-17页 |
| 1.1.2 信息租金理论 | 第17页 |
| 1.1.3 资产多样化与监管 | 第17页 |
| 1.2 “竞争—稳定”假说 | 第17-18页 |
| 1.2.1 风险转移机制 | 第18页 |
| 1.2.2 “大而不倒”观点 | 第18页 |
| 1.3 小结 | 第18-20页 |
| 2 银行业竞争度对系统风险的影响机制 | 第20-26页 |
| 2.1 系统风险的概念 | 第20-21页 |
| 2.2 系统风险的成因与机制 | 第21-23页 |
| 2.2.1 系统风险承担行为 | 第21-22页 |
| 2.2.2 金融机构之间的传染机制 | 第22-23页 |
| 2.3 市场竞争度对系统风险的作用渠道 | 第23-26页 |
| 3 银行业竞争度与系统风险的测度 | 第26-35页 |
| 3.1 银行业竞争度的测度 | 第26-31页 |
| 3.1.1 对竞争度的测度方法 | 第26-28页 |
| 3.1.1.1 结构分析法 | 第26-27页 |
| 3.1.1.2 非结构化分析法 | 第27-28页 |
| 3.1.1.3 结构化与非结构化分析方法的比较 | 第28页 |
| 3.1.2 我国银行业竞争度的测度 | 第28-31页 |
| 3.2 系统风险的测度 | 第31-35页 |
| 3.2.1 系统风险的测度方法 | 第31-33页 |
| 3.2.2 我国银行业系统风险的变化趋势 | 第33-35页 |
| 4 变量选取与数据来源 | 第35-38页 |
| 4.1 解释变量与被解释变量 | 第35-36页 |
| 4.1.1 被解释变量的选取 | 第35页 |
| 4.1.2 解释变量的选取 | 第35-36页 |
| 4.2 控制变量的选取 | 第36-38页 |
| 4.2.1 个体控制变量 | 第36页 |
| 4.2.2 宏观控制变量 | 第36-38页 |
| 5 实证分析 | 第38-42页 |
| 5.1 实证模型的建立 | 第38页 |
| 5.2 实证分析及结果 | 第38-42页 |
| 5.2.1 模型检验 | 第38-41页 |
| 5.2.2 回归结果分析 | 第41-42页 |
| 6 结论与政策建议 | 第42-45页 |
| 6.1 结论 | 第42页 |
| 6.2 政策建议 | 第42-43页 |
| 6.3 进一步的研究方向 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
