| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第1章 引言 | 第6-10页 |
| 1.1 研究的背景及意义 | 第6-7页 |
| 1.2 研究内容 | 第7-8页 |
| 1.3 本文的创新之处 | 第8-10页 |
| 第2章 文献综述与基础理论 | 第10-15页 |
| 2.1 现代投资组合理论 | 第10-11页 |
| 2.2 背景风险理论研究 | 第11-13页 |
| 2.3 多阶段投资组合理论 | 第13-15页 |
| 第3章 考虑背景风险的多阶段均值-方差模型 | 第15-25页 |
| 3.1 预备知识 | 第15-17页 |
| 3.1.1 动态规划的基本概念 | 第15-16页 |
| 3.1.2 动态规划的最优性原理与基本方程 | 第16-17页 |
| 3.2 考虑背景风险的多阶段均值-方差模型的构建 | 第17-19页 |
| 3.3 模型的转化及求解 | 第19-23页 |
| 3.4 数值算例 | 第23-25页 |
| 第4章 背景风险偏好度对多阶段投资组合决策的影响 | 第25-30页 |
| 4.1 背景风险偏好度w=0的多阶段投资组合决策 | 第25-27页 |
| 4.2 背景风险偏好度w≠0的多阶段投资组合决策 | 第27-28页 |
| 4.3 分析背景风险偏好度对的多阶段投资组合模型的影响 | 第28-30页 |
| 第5章 总结及展望 | 第30-32页 |
| 5.1 全文总结 | 第30页 |
| 5.2 研究展望 | 第30-32页 |
| 参考文献 | 第32-37页 |
| 致谢 | 第37页 |