天气期权定价研究--基于大连气温数据
| 摘要 | 第2-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 1 导论 | 第9-22页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-18页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第12-16页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第16-18页 |
| 1.3 研究内容和研究方法 | 第18-20页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第18-19页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第19-20页 |
| 1.4 本文的创新点和不足之处 | 第20-22页 |
| 2 天气衍生品概述 | 第22-35页 |
| 2.1 天气风险 | 第22-24页 |
| 2.1.1 灾害性天气风险 | 第22-23页 |
| 2.1.2 非灾害性天气风险 | 第23-24页 |
| 2.2 天气衍生品的合约指数 | 第24-30页 |
| 2.2.1 气温指数 | 第25-28页 |
| 2.2.2 降水指数 | 第28-29页 |
| 2.2.3 飓风指数 | 第29-30页 |
| 2.3 天气衍生品种类 | 第30-35页 |
| 2.3.1 天气期货 | 第30-31页 |
| 2.3.2 天气互换 | 第31-32页 |
| 2.3.3 天气期权 | 第32-35页 |
| 3 大连气温变化模型的构建及参数估计 | 第35-45页 |
| 3.1 大连气温数据的来源及描述 | 第35-37页 |
| 3.2 大连气温变化模型构建 | 第37-41页 |
| 3.2.1 模型构建 | 第37-39页 |
| 3.2.2 随机项分析 | 第39-41页 |
| 3.3 参数估计 | 第41-43页 |
| 3.4 模型拟合的精确度 | 第43-45页 |
| 4 基于蒙特卡罗模拟法对天气衍生品定价 | 第45-52页 |
| 4.1 天气衍生品的定价方法 | 第45-46页 |
| 4.2 蒙特卡罗模拟的基本步骤 | 第46页 |
| 4.3 指数选取 | 第46页 |
| 4.4 基于气温指数天气期权的蒙特卡罗定价 | 第46-48页 |
| 4.4.1 HDD_s期权定价理论 | 第47页 |
| 4.4.2 CDD_s期权定价理论 | 第47-48页 |
| 4.5 天气衍生品定价模拟仿真 | 第48-50页 |
| 4.5.1 HDD_s看涨期权定价 | 第48-49页 |
| 4.5.2 CDD_s看跌期权定价 | 第49-50页 |
| 4.6 天气期权的应用案例分析 | 第50-52页 |
| 4.6.1 气温指数期权在能源业中的应用 | 第50页 |
| 4.6.2 降水指数期权在体育业中的应用 | 第50-52页 |
| 5 结论与建议 | 第52-54页 |
| 附录 | 第54-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 后记 | 第61-62页 |
