| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第12-13页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第13-14页 |
| 1.3 研究思路和技术路线 | 第14-17页 |
| 1.3.1 论文研究思路 | 第14-15页 |
| 1.3.2 论文研究方法和技术路线 | 第15-17页 |
| 1.4 论文创新点 | 第17-18页 |
| 第2章 Alpha策略的原理与应用 | 第18-26页 |
| 2.1 Alpha策略的理论基础 | 第18-20页 |
| 2.1.1 投资组合理论 | 第18页 |
| 2.1.2 资产定价理论 | 第18-19页 |
| 2.1.3 市场有效性假说 | 第19-20页 |
| 2.2 Alpha策略的原理 | 第20-26页 |
| 2.2.1 Alpha策略的基本内涵 | 第20-22页 |
| 2.2.2 常见选股策略介绍 | 第22-24页 |
| 2.2.3 常见套期保值策略介绍 | 第24-26页 |
| 第3章 国内Alpha策略运行情况分析 | 第26-35页 |
| 3.1 Alpha策略产生和发展 | 第27-28页 |
| 3.2 Alpha策略黑天鹅 | 第28-30页 |
| 3.3 股指期货限制持仓与负基差 | 第30-32页 |
| 3.4 2016年开年熔断 | 第32-33页 |
| 3.5 2017年最新情况 | 第33页 |
| 3.6 Alpha阶段性失效原因总结 | 第33-35页 |
| 第4章 Alpha策略的实证检验 | 第35-49页 |
| 4.1 实证检验方法介绍 | 第35-36页 |
| 4.2 量化选股模型设计及实证检验 | 第36-44页 |
| 4.2.1 动量策略及动量反转策略介绍 | 第36-37页 |
| 4.2.2 动量反转策略选股的实证检验 | 第37-44页 |
| 4.3 Beta对冲模型设计 | 第44-48页 |
| 4.3.1 套期保值(对冲)方法 | 第44-45页 |
| 4.3.2 基于CCC-GARCH的股指期货对冲实证检验 | 第45-48页 |
| 4.4 Alpha策略设计完成与未来展望 | 第48-49页 |
| 第5章 结语 | 第49-52页 |
| 5.1 本文的主要结论 | 第49-50页 |
| 5.1.1 Alpha策略失效原因认定 | 第49页 |
| 5.1.2 构建出了存在持续Alpha的投资组合 | 第49-50页 |
| 5.1.3 使用CCC-GARCH模型的动态套保能够更好消除负基差影响 | 第50页 |
| 5.1.4 构建了相对稳定的Alpha策略 | 第50页 |
| 5.1.5 政策建议 | 第50页 |
| 5.2 本文的不足和后续研究展望 | 第50-52页 |
| 5.2.1 本文的不足 | 第50-51页 |
| 5.2.2 后续展望 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 个人简历在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第55页 |