| 致谢 | 第6-7页 |
| 摘要 | 第7-9页 |
| abstract | 第9-10页 |
| 第1章 绪论 | 第14-26页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第14-20页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第14-18页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第18-20页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第20-23页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第20-22页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第22-23页 |
| 1.3 研究方法和论文大纲 | 第23-24页 |
| 1.4 本文的创新与不足 | 第24-26页 |
| 第2章 QFII相关理论概述 | 第26-29页 |
| 2.1 国际证券组合理论 | 第26-27页 |
| 2.2 委托代理理论 | 第27-28页 |
| 2.3 本章小结 | 第28-29页 |
| 第3章 QFII持股偏好选择影响因素理论框架的构建 | 第29-34页 |
| 3.1 QFII持股影响因素分析 | 第29-31页 |
| 3.2 研究假设的建立 | 第31-34页 |
| 第4章 QFII持股偏好实证分析 | 第34-48页 |
| 4.1 持股偏好数据与变量说明 | 第34-37页 |
| 4.1.1 前言 | 第34页 |
| 4.1.2 数据说明 | 第34页 |
| 4.1.3 变量选择和主成分回归 | 第34-37页 |
| 4.2 数据描述性统计 | 第37-40页 |
| 4.2.1 QFII在A股持股情况 | 第37-38页 |
| 4.2.2 QFII在制造业的持股情况 | 第38-39页 |
| 4.2.3 QFII在全部A股中的持股比例与假设猜想 | 第39-40页 |
| 4.3 变量相关性检验和共线性诊断 | 第40-41页 |
| 4.3.1 变量相关性分析 | 第40-41页 |
| 4.3.2 共线性诊断 | 第41页 |
| 4.4 主成分分析 | 第41-43页 |
| 4.5 主成分回归 | 第43-48页 |
| 第5章 结论与展望 | 第48-50页 |
| 5.1 结论 | 第48页 |
| 5.2 展望 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |