时间序列建模预报的原理与应用

摘要	第1-3页
Abstract	第3-6页
第一章 绪论	第6-8页
·选题的目的和意义	第6页
·时间序列简介	第6-8页
·内涵及其特征	第6-7页
·时间序列的主要分类	第7页
·时间序列分析的目的	第7-8页
第二章 时间序列模型及其性质	第8-18页
·时间序列的平稳性	第8-10页
·时间序列的随机性	第10页
·随机时间序列的季节性	第10页
·时间序列基本模型	第10-13页
·AR(p)模型	第10-11页
·MA(q)模型	第11页
·ARMA(p,q)模型	第11页
·ARIMA模型	第11-12页
·格林函数与逆函数的定义	第12-13页
·Box—Jenkins建模的理论方法	第13-18页
·时间序列模型的特征函数	第13-14页
·模型识别	第14页
·模型定阶	第14-15页
·模型参数估计	第15-18页
第三章 时间序列预报的基本原理与实证分析	第18-31页
·时间序列预报的评判标准	第18页
·条件期望预报	第18-20页
·各类时序模型的预报公式	第20-22页
·AR(p)模型的预报公式	第20-21页
·MA(q)模型的预报公式	第21页
·ARMA(p,q)模型的预报公式	第21-22页
·对上证综合指数数据的分析与预报	第22-31页
·对上证综合指数数据的预处理	第22-24页
·对上证综合指数日收益率的纯随机和平稳性检验	第24-26页
·模型的定阶与参数估计	第26-28页
·对上证综合指数日收益率序列的预报	第28-31页
第四章 季节模型	第31-38页
·季节性时间序列模型	第31-32页
·对季节性时间序列的建模	第32-38页
结论	第38-39页
致谢	第39-40页
参考文献	第40-41页
攻读硕士学位期间研究成果	第41-42页