| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第8-18页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-15页 |
| 1.2.1 离岸市场概述 | 第9-10页 |
| 1.2.2 香港人民币离岸市场的发展与建设 | 第10-12页 |
| 1.2.3 香港离岸市场人民币流动性分析 | 第12-15页 |
| 1.2.4 对相关文献的评述 | 第15页 |
| 1.3 研究方法与研究框架 | 第15-16页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第15页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第15-16页 |
| 1.4 本文可能的创新与不足 | 第16-18页 |
| 1.4.1 可能的创新 | 第16-17页 |
| 1.4.2 存在的不足 | 第17-18页 |
| 第二章 理论基础 | 第18-24页 |
| 2.1 人民币流动性供给的理论分析 | 第18-19页 |
| 2.1.1 流动性概述 | 第18页 |
| 2.1.2 流动性供给理论 | 第18-19页 |
| 2.2 人民币流动性供给影响因素的理论分析 | 第19-24页 |
| 2.2.1 利率平价理论 | 第19-22页 |
| 2.2.1.1 有抛补利率平价 | 第20-21页 |
| 2.2.1.2 无抛补利率平价 | 第21-22页 |
| 2.2.2 预期理论 | 第22-24页 |
| 第三章 香港离岸市场人民币流动性供给的影响因素分析 | 第24-32页 |
| 3.1 香港人民币离岸市场发展现状 | 第24-27页 |
| 3.2 香港离岸市场人民币流动性供给 | 第27-29页 |
| 3.2.1 长期流动性供给 | 第27-28页 |
| 3.2.2 短期流动性供给 | 第28-29页 |
| 3.3 香港离岸市场人民币流动性供给的影响因素分析 | 第29-32页 |
| 3.3.1 香港离岸市场人民币存量规模 | 第29-30页 |
| 3.3.2 人民币跨境贸易结算水平 | 第30页 |
| 3.3.3 人民币汇率预期水平 | 第30-31页 |
| 3.3.4 投机套利机会 | 第31-32页 |
| 第四章 香港离岸市场人民币流动性供给实证检验 | 第32-41页 |
| 4.1 实证模型的设计 | 第32-33页 |
| 4.2 变量选取与数据处理 | 第33-36页 |
| 4.2.1 变量的选取与处理 | 第33-34页 |
| 4.2.2 单位根检验 | 第34页 |
| 4.2.3 描述性统计 | 第34-35页 |
| 4.2.4 滞后阶数的选择 | 第35页 |
| 4.2.5 模型稳定性检验 | 第35-36页 |
| 4.3 实证模型的估计 | 第36-38页 |
| 4.3.1 SVAR模型的构建 | 第36页 |
| 4.3.2 SVAR模型的约束条件 | 第36-37页 |
| 4.3.3 SVAR模型的参数分析 | 第37-38页 |
| 4.4 SVAR模型的脉冲响应分析 | 第38-39页 |
| 4.5 SVAR模型的方差分解分析 | 第39-40页 |
| 4.6 SVAR模型的稳健性检验 | 第40-41页 |
| 第五章 主要结论与政策建议 | 第41-44页 |
| 5.1 主要结论 | 第41页 |
| 5.2 政策建议 | 第41-44页 |
| 5.2.1 拓宽香港离岸市场人民币流动性供给渠道 | 第41-42页 |
| 5.2.2 重视汇率预期对离岸市场发展的潜在影响 | 第42页 |
| 5.2.3 健全离岸金融市场风险管理机制 | 第42-43页 |
| 5.2.4 在岸市场金融深化与离岸市场建设协同发展 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-48页 |
| 在读期间发表的学术论文及其他成果 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49页 |
