| 摘要 | 第8-9页 |
| Abstract | 第9页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 保险期货的特点和在转移风险中的应用 | 第10-11页 |
| 1.2 期货期权的相对优势分析 | 第11页 |
| 1.3 研究巨灾保险期货期权的意义 | 第11-12页 |
| 1.4 期权定价理论的发展 | 第12-14页 |
| 1.5 期权定价的三种常用方法 | 第14-15页 |
| 1.6 本章小结 | 第15-16页 |
| 第2章 预备知识 | 第16-20页 |
| 2.1 保险期货概述 | 第16页 |
| 2.2 保险期货的价值 | 第16-17页 |
| 2.3 基本引理 | 第17-19页 |
| 2.4 本章小结 | 第19-20页 |
| 第3章 巨灾保险期货期权的定价 | 第20-31页 |
| 3.1 构造对数正态跳跃扩散模型 | 第20-21页 |
| 3.2 对数正态跳跃扩散模型下巨灾保险期货期权的保险精算定价 | 第21-25页 |
| 3.3 对数正态跳跃扩散模型下巨灾保险期货期权的鞅方法定价 | 第25-28页 |
| 3.4 两种方法比较分析 | 第28-30页 |
| 3.5 本章小结 | 第30-31页 |
| 第4章 美国巨灾保险期货期权对我国巨灾风险证券化借鉴作用 | 第31-36页 |
| 4.1 中国的保险市场现状 | 第31页 |
| 4.2 巨灾风险证券化的定义及主要内容 | 第31-33页 |
| 4.3 巨灾风险证券化的宏观优势及必要性分析 | 第33页 |
| 4.4 中国发展巨灾风险证券化的可行性 | 第33-34页 |
| 4.5 对我国发展巨灾风险证券化的建议 | 第34-35页 |
| 4.6 本章小结 | 第35-36页 |
| 总结与展望 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-39页 |
| 攻读硕士学位期间所发表的学术论文 | 第39-41页 |
| 致谢 | 第41页 |
