商业银行结构性投资产品的风险研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第11-19页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究目的和意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第13-16页 |
| 1.2.1 国外相关研究综述 | 第13-15页 |
| 1.2.2 国内相关研究综述 | 第15-16页 |
| 1.2.3 研究述评 | 第16页 |
| 1.3 主要研究内容 | 第16-17页 |
| 1.4 主要研究方法 | 第17-18页 |
| 1.5 技术路线 | 第18-19页 |
| 第2章 结构性投资产品的风险与评估方法选择 | 第19-29页 |
| 2.1 结构性投资产品的涵义 | 第19-22页 |
| 2.1.1 结构性投资产品的内含 | 第19-21页 |
| 2.1.2 结构性投资产品的类别 | 第21-22页 |
| 2.2 结构性投资产品的风险 | 第22-23页 |
| 2.2.1 非系统风险 | 第22-23页 |
| 2.2.2 系统风险 | 第23页 |
| 2.3 风险评估方法选择 | 第23-28页 |
| 2.3.1 风险评估方法比较 | 第23-27页 |
| 2.3.2 风险评估方法确定 | 第27-28页 |
| 2.4 本章小结 | 第28-29页 |
| 第3章 结构性投资产品的风险评估 | 第29-41页 |
| 3.1 风险评估指标体系的构建 | 第29-33页 |
| 3.1.1 风险评估指标的设置原则 | 第29页 |
| 3.1.2 风险评估指标的选取 | 第29-33页 |
| 3.1.3 风险评语集的构建 | 第33页 |
| 3.2 评估矩阵的构建 | 第33-34页 |
| 3.3 风险评估指标权重的确定与评价 | 第34-40页 |
| 3.3.1 设计风险层次结构 | 第34-36页 |
| 3.3.2 构建各层次判断矩阵 | 第36-37页 |
| 3.3.3 检验矩阵一致性 | 第37-38页 |
| 3.3.4 层次排序 | 第38-39页 |
| 3.3.5 模糊综合评价 | 第39-40页 |
| 3.4 本章小结 | 第40-41页 |
| 第4章 结构性投资产品的案例检验 | 第41-47页 |
| 4.1“汇享天下”的基本情况 | 第41-43页 |
| 4.1.1“汇享天下”的条款 | 第41-42页 |
| 4.1.2“汇享天下”运作情景分析 | 第42-43页 |
| 4.2“汇享天下”的风险状况评价 | 第43-46页 |
| 4.2.1 建立评估指标 | 第43-44页 |
| 4.2.2 构建评语集 | 第44页 |
| 4.2.3 确定指标权重 | 第44-45页 |
| 4.2.4 模糊综合评价 | 第45-46页 |
| 4.3 本章小结 | 第46-47页 |
| 第5章 结构性投资产品风险防范策略 | 第47-51页 |
| 5.1 非系统风险的防范策略 | 第47-49页 |
| 5.1.1 选择具有存款保险的银行 | 第47页 |
| 5.1.2 摸清理财产品的投资结构 | 第47页 |
| 5.1.3 确定合理高效的投资周期 | 第47-48页 |
| 5.1.4 投资风控体制成熟的机构 | 第48-49页 |
| 5.2 系统风险的防范策略 | 第49-50页 |
| 5.2.1 选用专业风投 | 第49页 |
| 5.2.2 明确风险偏好 | 第49-50页 |
| 5.2.3 提高经济敏感性 | 第50页 |
| 5.3 本章小结 | 第50-51页 |
| 结论 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 附录 | 第55-68页 |
| 攻读硕士学位期间所发表的学术论文 | 第68-69页 |
| 致谢 | 第69页 |
