| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 第1章 绪论 | 第11-16页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第12-15页 |
| 1.3 主要研究内容与论文结构 | 第15-16页 |
| 第2章 预备知识 | 第16-18页 |
| 2.1 利率模型(Vasicek模型) | 第16页 |
| 2.2 效用函数 | 第16-18页 |
| 2.2.1 损失厌恶效用函数 | 第16-17页 |
| 2.2.2 CRRA效用函数 | 第17页 |
| 2.2.3 CARA效用函数 | 第17-18页 |
| 第3章 基于通货膨胀和损失厌恶的DC养老金最优投资 | 第18-27页 |
| 3.1 构建模型 | 第18-21页 |
| 3.1.1 模型假设 | 第18-20页 |
| 3.1.2 模型建立 | 第20-21页 |
| 3.2 模型的求解 | 第21-25页 |
| 3.3 敏感度分析 | 第25-26页 |
| 3.4 本章小结 | 第26-27页 |
| 第4章 基于通货膨胀和最低保障的DC养老金最优投资 | 第27-37页 |
| 4.1 构建模型 | 第27-31页 |
| 4.1.1 模型假设 | 第27-31页 |
| 4.1.2 模型建立 | 第31页 |
| 4.2 模型的求解 | 第31-35页 |
| 4.3 数值分析 | 第35-36页 |
| 4.4 本章小结 | 第36-37页 |
| 第5章 通胀环境下考虑红利支付和最低保障的DC养老金最优投资 | 第37-44页 |
| 5.1 构建模型 | 第37-40页 |
| 5.1.1 模型假设 | 第37-39页 |
| 5.1.2 模型建立 | 第39-40页 |
| 5.2 模型的求解 | 第40-41页 |
| 5.3 算例分析 | 第41-42页 |
| 5.4 本章小结 | 第42-44页 |
| 第6章 总结与展望 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 附录 | 第48-60页 |
| 硕士期间发表的论文 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61页 |
