带有混合分数布朗运动的随机波动率期权定价模型
| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-10页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第8页 |
| 1.2 论文结构简述 | 第8-10页 |
| 第2章 预备知识 | 第10-18页 |
| 2.1 多种布朗运动简介 | 第10-14页 |
| 2.1.1 布朗运动 | 第10-11页 |
| 2.1.2 分数布朗运动 | 第11-13页 |
| 2.1.3 混合分数布朗运动 | 第13-14页 |
| 2.2 波动率 | 第14-18页 |
| 2.2.1 波动率定义 | 第14-15页 |
| 2.2.2 波动率特性 | 第15页 |
| 2.2.3 波动率模型 | 第15-16页 |
| 2.2.4 波动率在期权定价中的应用 | 第16-18页 |
| 第3章 模型的建立 | 第18-29页 |
| 3.1 MFASV模型 | 第18-24页 |
| 3.1.1 ASV定义 | 第18-19页 |
| 3.1.2 MFASV模型论证 | 第19-24页 |
| 3.2 FBMLHW模型 | 第24-29页 |
| 第4章 模型应用及实证分析 | 第29-40页 |
| 4.1 ASV数值计算 | 第29-35页 |
| 4.1.1 GARCH模型数值演算 | 第29-32页 |
| 4.1.2 SV模型数值演算 | 第32-35页 |
| 4.2 MFASV实例分析 | 第35-40页 |
| 4.2.1 数据选取及预处理 | 第35-36页 |
| 4.2.2 模型应用及数值对比 | 第36-40页 |
| 第5章 主要贡献及前景展望 | 第40-42页 |
| 5.1 主要贡献 | 第40页 |
| 5.2 前景展望 | 第40-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 致谢 | 第45页 |
