| 中文摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第7页 |
| 1.2 债务抵押债券及其定价国内外研究现状 | 第7-9页 |
| 1.3 本文的贡献与创新 | 第9页 |
| 1.4 论文其余部分安排 | 第9-11页 |
| 第二章 债务抵押债券 | 第11-15页 |
| 2.1 债务抵押债券结构 | 第11-13页 |
| 2.1.1 债务抵押债券定义及分类 | 第11-12页 |
| 2.1.2 债务抵押债券的分债结构 | 第12-13页 |
| 2.2 债务抵押债券的计算 | 第13-15页 |
| 第三章 Copula理论概述 | 第15-25页 |
| 3.1 Copula函数的定义和性质 | 第15-18页 |
| 3.1.1 Copula函数的定义 | 第15-16页 |
| 3.1.2 Sklar定理 | 第16-17页 |
| 3.1.3 基于Copula的一致性和相关性测度 | 第17-18页 |
| 3.2 Copula的密度函数和几种常见Copula | 第18-22页 |
| 3.2.1 Copula的密度函数 | 第18页 |
| 3.2.2 几种常见Copula函数 | 第18-22页 |
| 3.3 Copula函数的拟合优度检验 | 第22-23页 |
| 3.3.1 基于经验Copula的检验 | 第22-23页 |
| 3.3.2 Akaike's信息准则(AIC) | 第23页 |
| 3.4 Copula函数的估计方法 | 第23-25页 |
| 3.4.1 精确极大似然估计(EML估计) | 第23页 |
| 3.4.2 边际推断法(IFM估计) | 第23-24页 |
| 3.4.3 正则极大似然估计(CML法) | 第24-25页 |
| 第四章 基于Copula的CDO定价 | 第25-35页 |
| 4.1 GARCH模型 | 第25-26页 |
| 4.1.1 GARCH模型 | 第25页 |
| 4.1.2 GARCH模型的检验 | 第25-26页 |
| 4.2 违约,联合违约和Copula函数 | 第26-27页 |
| 4.3 CDO定价模拟 | 第27-35页 |
| 4.3.1 数据选取与描述性统计 | 第27-28页 |
| 4.3.2 模型参数估计 | 第28-32页 |
| 4.3.3 CDO定价 | 第32-35页 |
| 第五章 结论与展望 | 第35-37页 |
| 5.1 研究总结 | 第35页 |
| 5.2 研究展望 | 第35-37页 |
| 参考文献 | 第37-40页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第40-41页 |
| 致谢 | 第41页 |