| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第1章 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 研究内容、方法 | 第10-14页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第10-12页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第12-14页 |
| 1.3 文章框架 | 第14-15页 |
| 1.4 本文的创新点与不足 | 第15-17页 |
| 第2章 文献综述及相关理论 | 第17-26页 |
| 2.1 国内外研究综述 | 第17-22页 |
| 2.1.1 国外研究综述 | 第17-18页 |
| 2.1.2 国内文献综述 | 第18-22页 |
| 2.2 相关理论 | 第22-26页 |
| 第3章 我国商业银行贷款集中度的现状及效应分析 | 第26-38页 |
| 3.1 我国商业银行贷款集中度的现状分析 | 第26-34页 |
| 3.1.1 客户贷款集中的现状分析 | 第26-29页 |
| 3.1.2 行业贷款集中的现状分析 | 第29-31页 |
| 3.1.3 地区贷款集中的现状分析 | 第31-34页 |
| 3.2 贷款集中的收益与风险效应 | 第34-38页 |
| 3.2.1 贷款集中的收益效应 | 第34-35页 |
| 3.2.2 贷款集中的风险效应 | 第35-38页 |
| 第4章 我国商业银行贷款集中度的测算及结果分析 | 第38-49页 |
| 4.1 贷款集中度的测算方法和评述 | 第38-40页 |
| 4.1.1 敞口比率法 | 第38-39页 |
| 4.1.2 洛伦兹曲线和基尼系数法 | 第39页 |
| 4.1.3 赫芬达尔指数法 | 第39-40页 |
| 4.2 贷款集中度的测算及结果分析 | 第40-49页 |
| 4.2.1 数据来源及说明 | 第40-41页 |
| 4.2.2 贷款集中度的测算结果及分析 | 第41-49页 |
| 第5章 我国商业银行贷款集中度的收益与风险效应实证分析 | 第49-71页 |
| 5.1 变量选择和模型设定 | 第49-51页 |
| 5.1.1 变量和指标的选择 | 第49-50页 |
| 5.1.2 模型设定 | 第50-51页 |
| 5.2 实证检验结果与分析 | 第51-55页 |
| 5.2.1 面板数据的单位根检验 | 第51-55页 |
| 5.2.2 面板数据的协整检验 | 第55页 |
| 5.3 实证分析 | 第55-71页 |
| 5.3.1 国有商业银行收益模型的回归分析及结论 | 第56-57页 |
| 5.3.2 国有商业银行风险模型的回归分析及结论 | 第57-60页 |
| 5.3.3 股份制商业银行的面板数据检验 | 第60-62页 |
| 5.3.4 股份制商业银行收益模型的回归分析及结论 | 第62-64页 |
| 5.3.5 股份制商业银行风险模型的回归分析及结论 | 第64-66页 |
| 5.3.6 城市商业银行收益模型的回归分析及结论 | 第66-67页 |
| 5.3.7 城市商业银行风险模型的回归分析及结论 | 第67-71页 |
| 第6章 政策建议 | 第71-74页 |
| 6.1 强化对贷款集中度的监管 | 第71-72页 |
| 6.2 健全商业银行内部管理机制 | 第72页 |
| 6.3 加强外部环境建设 | 第72-74页 |
| 第7章 结论与展望 | 第74-76页 |
| 7.1 本文结论 | 第74-75页 |
| 7.2 不足与展望 | 第75-76页 |
| 参考文献 | 第76-80页 |
| 致谢 | 第80-81页 |
