| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第11-18页 |
| 1.1 研究背景与目的意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究目的与意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第13-16页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第13-14页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第14-16页 |
| 1.2.3 对已有研究成果的评价 | 第16页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第16-18页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第16-17页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第17-18页 |
| 第二章 银行间国债价格的度量及银行间市场的发展现状 | 第18-28页 |
| 2.1 银行间国债价格的度量 | 第18-21页 |
| 2.1.1 国债简介 | 第18页 |
| 2.1.2 国债价格的度量 | 第18-19页 |
| 2.1.3 银行间国债价格指数的编制 | 第19-21页 |
| 2.2 我国银行间债券市场的由来 | 第21-23页 |
| 2.2.1 1981 至 1991 年场外柜台市场阶段 | 第21-22页 |
| 2.2.2 1992 至 2000 年交易所市场阶段 | 第22页 |
| 2.2.3 2001 年至今银行间市场阶段 | 第22-23页 |
| 2.3 银行间国债市场发展现状 | 第23-28页 |
| 2.3.1 我国债券市场发展现状 | 第23-25页 |
| 2.3.2 银行间债券市场发展现状 | 第25-28页 |
| 第三章 宏观经济变量对银行间国债价格影响的定性分析 | 第28-33页 |
| 3.1 货币政策对银行间国债价格影响 | 第28-30页 |
| 3.2 宏观经济基本状况对银行间国债价格影响 | 第30-33页 |
| 第四章 宏观经济变量对银行间国债价格影响的实证研究 | 第33-46页 |
| 4.1 计量方法与模型选择 | 第33页 |
| 4.2 变量选择与数据处理 | 第33-35页 |
| 4.2.1 变量选择 | 第33-34页 |
| 4.2.2 数据选择与处理 | 第34-35页 |
| 4.3 实证检验 | 第35-44页 |
| 4.3.1 单位根 ADF 检验 | 第35-36页 |
| 4.3.2 协整检验 | 第36-40页 |
| 4.3.3 Granger 因果检验 | 第40-41页 |
| 4.3.4 脉冲响应函数分析 | 第41-43页 |
| 4.3.5 方差分解 | 第43-44页 |
| 4.4 实证结果分析 | 第44-46页 |
| 4.4.1 协整检验分析结果 | 第44页 |
| 4.4.2 脉冲响应函数分析结果 | 第44-45页 |
| 4.4.3 方差分析结果 | 第45-46页 |
| 第五章 结论及政策建议 | 第46-50页 |
| 5.1 结论 | 第46-48页 |
| 5.2 政策建议 | 第48-50页 |
| 5.2.1 .加快我国债券市场统一的步伐，从而提高银行间债券市场的市场化程度 | 第48页 |
| 5.2.2 推进债券市场的整体发展，充分发挥债券市场对实体经济的积极促进作用 | 第48-49页 |
| 5.2.3 完善国债的价格发现功能，提升银行间国债市场的资源配置效率 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 作者简介 | 第54页 |
