| 摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第12-17页 |
| §1.1 研究背景与意义 | 第12-14页 |
| §1.2 研究思路及框架 | 第14-15页 |
| §1.3 主要创新点 | 第15-17页 |
| 第2章 配对交易策略文献综述 | 第17-25页 |
| §2.1 距离方法 | 第17-20页 |
| 2.1.1 基础方法(GGR方法) | 第17-18页 |
| 2.1.2 拓展的GGR方法实证分析 | 第18-19页 |
| 2.1.3 皮尔逊相关系数方法 | 第19-20页 |
| §2.2 协整检验的方法 | 第20-21页 |
| 2.2.1 理论框架的发展 | 第20页 |
| 2.2.2 基于协整检验方法的实证应用 | 第20-21页 |
| 2.2.3 最优交易阈值的深层次研究 | 第21页 |
| §2.3 时间序列的方法 | 第21-22页 |
| §2.4 随机控制的方法 | 第22-23页 |
| §2.5 其他方法 | 第23-25页 |
| 第3章 A股相关性研究 | 第25-33页 |
| §3.1 相关性度量方法的介绍 | 第25-28页 |
| 3.1.1 相关系数 | 第25页 |
| 3.1.2 距离 | 第25-26页 |
| 3.1.3 基于Copula函数的相关性分析 | 第26-27页 |
| 3.1.4 基于复杂网络的相关性分析 | 第27-28页 |
| §3.2 相关性实证分析 | 第28-33页 |
| 3.2.1 相关性度量指标比较 | 第28-31页 |
| 3.2.2 行业间相关性分析 | 第31-33页 |
| 第4章 基于随机控制的配对交易模型理论 | 第33-40页 |
| §4.1 Ornstein-Uhlenbeck过程 | 第33-34页 |
| §4.2 基于随机控制的配对交易模型 | 第34-38页 |
| §4.3 模型中的参数估计 | 第38-40页 |
| 第5章 实证分析 | 第40-58页 |
| §5.1 数据分析与处理 | 第40-42页 |
| §5.2 基于随机控制模型的配对交易实证分析 | 第42-49页 |
| 5.2.1 实证框架 | 第42-43页 |
| 5.2.2 参数优化 | 第43-46页 |
| 5.2.3 绩效分析 | 第46-48页 |
| 5.2.4 模型优化及结果分析 | 第48-49页 |
| §5.3 基于欧式距离方法的配对交易实证分析 | 第49-53页 |
| 5.3.1 实证框架 | 第49-51页 |
| 5.3.2 绩效分析 | 第51-53页 |
| §5.4 两种方法对比分析 | 第53-55页 |
| §5.5 配对交易行业分析 | 第55-58页 |
| 第6章 结论与展望 | 第58-60页 |
| §6.1 结论 | 第58-59页 |
| §6.2 展望 | 第59-60页 |
| 附录 | 第60-68页 |
| 参考文献 | 第68-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第73页 |