| 摘要 | 第8-10页 |
| Abstract | 第10-11页 |
| 第一章 绪论 | 第12-17页 |
| 1.1 导论 | 第12-15页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.1.3 研究思路 | 第14页 |
| 1.1.4 创新点与不足 | 第14-15页 |
| 1.2 城投债及其特征 | 第15-17页 |
| 1.2.1 城投债的界定 | 第15页 |
| 1.2.2 城投债的政府属性 | 第15-16页 |
| 1.2.3 城投债的一般债券属性 | 第16-17页 |
| 第二章 文献综述 | 第17-23页 |
| 2.1 国外文献综述 | 第17-19页 |
| 2.1.1 市政债发行的必要 | 第17页 |
| 2.1.2 市政债发行的目的 | 第17-18页 |
| 2.1.3 市政债的风险因素 | 第18-19页 |
| 2.2 国内文献综述 | 第19-23页 |
| 2.2.1 城投债发行的必要 | 第19-20页 |
| 2.2.2 城投债的风险研究 | 第20-23页 |
| 第三章 次序Logit的模型构建 | 第23-32页 |
| 3.1 信用风险度量模型介绍 | 第23-25页 |
| 3.2 次序Logit分析的一般方法 | 第25-26页 |
| 3.3 实证思路和模型设计 | 第26-30页 |
| 3.3.1 实证思路 | 第26-29页 |
| 3.3.2 模型设计 | 第29-30页 |
| 3.4 理论假设 | 第30-32页 |
| 第四章 指标选取和Logit回归分析 | 第32-50页 |
| 4.1 样本数据选取 | 第32-33页 |
| 4.2 变量选取 | 第33-34页 |
| 4.3 信用评级的实证分析 | 第34-44页 |
| 4.3.1 区域因素的数据清洗 | 第34-39页 |
| 4.3.2 城投债相关因素的数据清洗 | 第39-44页 |
| 4.4 基于多元有序的Logit回归对城投债信用评级的分析 | 第44-50页 |
| 4.4.1 数据检验和次序Logit回归 | 第44-47页 |
| 4.4.2 回归结果分析 | 第47-48页 |
| 4.4.3 次序Logit回归模型的应用 | 第48-50页 |
| 第五章 结论及建议 | 第50-53页 |
| 5.1 研究结论 | 第50页 |
| 5.2 政策建议 | 第50-51页 |
| 5.3 研究的局限以及展望 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 附件 | 第58页 |