| 中文摘要 | 第3-4页 |
| 英文摘要 | 第4页 |
| 目录 | 第5-6页 |
| 引言 | 第6-8页 |
| 1.由独立同分布数据对正态总体参数的估计 | 第8-15页 |
| 1.1 最大似然估计相合性的直观解释 | 第8-12页 |
| 1.2 最大似然估计 | 第12页 |
| 1.3 (?)_(MLE)和(?)_(MLE)的相合性 | 第12-13页 |
| 1.4 模拟结果 | 第13-15页 |
| 2.时间序列模型参数的最大似然估计 | 第15-23页 |
| 2.1 一阶自回归模型AR(1) | 第15-20页 |
| 2.2 一阶滑动平均模型MA(1) | 第20-23页 |
| 3.一个实际例子 | 第23-25页 |
| 参考文献 | 第25-27页 |
| 附录 | 第27页 |
| 致谢 | 第27页 |