| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-21页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 相关研究综述 | 第13-19页 |
| 1.2.1 反馈交易存在性的相关研究 | 第13-16页 |
| 1.2.2 反馈交易形成原因的相关研究 | 第16-17页 |
| 1.2.3 反馈交易对市场影响的相关研究 | 第17-18页 |
| 1.2.4 相关研究的不足与启示 | 第18-19页 |
| 1.3 研究思路与内容 | 第19-21页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第19页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第19-21页 |
| 第2章 相关理论分析与模型构建基础 | 第21-31页 |
| 2.1 反馈交易的内涵与形成原因分析 | 第21-26页 |
| 2.1.1 反馈交易的定义与分类 | 第21-22页 |
| 2.1.2 反馈交易对有效市场假说的挑战 | 第22-23页 |
| 2.1.3 股指期货市场反馈交易的形成原因分析 | 第23-26页 |
| 2.2 股指期货市场反馈交易的特征分析 | 第26-28页 |
| 2.2.1 反馈交易的剧烈性 | 第27页 |
| 2.2.2 反馈交易的传染性 | 第27-28页 |
| 2.2.3 反馈交易的非对称性 | 第28页 |
| 2.3 度量波动非对称性的 GARCH 族模型 | 第28-31页 |
| 2.3.1 度量波动非对称性的 EGARCH 模型 | 第29-30页 |
| 2.3.2 度量波动非对称性的 TGARCH 模型 | 第30-31页 |
| 第3章 股指期货市场反馈交易检验方法与模型构建 | 第31-40页 |
| 3.1 反馈交易检验方法的比较与选择 | 第31-34页 |
| 3.1.1 基于需求量的检验方法 | 第31-32页 |
| 3.1.2 基于收益率自相关性的检验方法 | 第32-33页 |
| 3.1.3 检验方法的比较与选择 | 第33-34页 |
| 3.2 股指期货市场波动非对称性特征的检验 | 第34-36页 |
| 3.2.1 样本选择与数据来源 | 第34-35页 |
| 3.2.2 基于 EGARCH 模型的波动非对称性特征检验 | 第35页 |
| 3.2.3 基于 TGARCH 模型的波动非对称性特征检验 | 第35-36页 |
| 3.3 考虑波动非对称性特征的股指期货市场反馈交易模型 | 第36-40页 |
| 3.3.1 基于非对称 GARCH 的股指期货市场反馈交易模型 | 第37-39页 |
| 3.3.2 模型参数估计方法 | 第39-40页 |
| 第4章 股指期货市场反馈交易实证研究 | 第40-58页 |
| 4.1 数据描述性统计及检验 | 第40-45页 |
| 4.1.1 数据描述性统计 | 第40-42页 |
| 4.1.2 数据相关检验 | 第42-45页 |
| 4.2 基于非对称 GARCH 的股指期货市场反馈交易实证分析 | 第45-54页 |
| 4.2.1 股指期货市场反馈交易的存在性检验 | 第45-49页 |
| 4.2.2 股指期货市场反馈交易非对称性的实证分析 | 第49-52页 |
| 4.2.3 考虑反馈交易的股指期货收益率预测效果对比分析 | 第52-54页 |
| 4.3 对股指期货市场建设与投资者的启示与建议 | 第54-58页 |
| 4.3.1 对股指期货市场建设的启示与建议 | 第54-56页 |
| 4.3.2 对股指期货市场投资者的启示与建议 | 第56-58页 |
| 结论 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 附录 A 攻读学位期间发表的学术论文 | 第66-67页 |
| 附录 B 攻读学位期间参与的科研项目 | 第67页 |
