| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第一章 文献综述 | 第10-15页 |
| ·噪声交易理论的背景和研究现状 | 第10-12页 |
| ·噪声交易理论的背景 | 第10页 |
| ·噪声交易理论的研究现状 | 第10-12页 |
| ·研究意义和研究的内容 | 第12-13页 |
| ·研究的思路和方法 | 第13-14页 |
| ·研究思路 | 第13页 |
| ·研究方法 | 第13-14页 |
| ·本文难点与创新点 | 第14-15页 |
| 第二章 噪声交易者风险的内涵 | 第15-19页 |
| ·噪声的本质 | 第15页 |
| ·噪声交易的内涵 | 第15-16页 |
| ·噪声交易者风险(Noise Trader Risk，NTR)的定义 | 第16-17页 |
| ·噪声交易存在的原因（主观和客观） | 第17-19页 |
| ·主观原因——认知偏差 | 第17-18页 |
| ·客观原因——信息偏差 | 第18-19页 |
| 第三章 行为资产定价模型 | 第19-25页 |
| ·传统资本资产定价模型 | 第19-20页 |
| ·传统定价模型的困境 | 第20-22页 |
| ·国外对CAPM 的检验 | 第20-21页 |
| ·国内对CAPM 的检验 | 第21页 |
| ·市场异象 | 第21-22页 |
| ·行为资产定价模型(BAPM) | 第22-25页 |
| 第四章 中国证券市场噪声交易存在性检验 | 第25-38页 |
| ·对实证方法的修正—动量指数的构建 | 第25-27页 |
| ·动量指数（Dynamic Volume Index） | 第25-26页 |
| ·用换手率构建动量指数 | 第26-27页 |
| ·样本及变量选取 | 第27页 |
| ·噪声的检验方法 | 第27-30页 |
| ·时间序列的线性回归 | 第28-29页 |
| ·横截面的线性回归 | 第29-30页 |
| ·噪声交易者风险的检验结果 | 第30-37页 |
| ·噪声值NTR 检验 | 第30-33页 |
| ·噪声交易者风险与股票超额收益率的相关性检验 | 第33-34页 |
| ·BAPM 和CAPM 在上海股市的有效性检验 | 第34-37页 |
| ·我国股市高噪声交易者风险的成因分析 | 第37-38页 |
| 第五章 结论 | 第38-41页 |
| ·本文结论 | 第38页 |
| ·对策建议 | 第38-39页 |
| ·研究展望 | 第39-41页 |
| 参考文献 | 第41-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 作者简介 | 第46页 |