中国交易所企业债交易量与价格波动关系研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-13页 |
| 1.2.1 国外研究文献综述 | 第9-12页 |
| 1.2.2 国内研究文献综述 | 第12-13页 |
| 1.3 论文结构安排 | 第13-14页 |
| 1.4 研究创新与不足 | 第14-16页 |
| 第2章 金融市场量价关系实证研究概述 | 第16-22页 |
| 2.1 金融市场量价关系研究内容 | 第16-18页 |
| 2.1.1 交易量与绝对价格变动 | 第16页 |
| 2.1.2 交易量与价格变动 | 第16-17页 |
| 2.1.3 交易量与价格变动的因果关系 | 第17-18页 |
| 2.2 金融市场量价关系研究方法综述 | 第18-22页 |
| 第3章 相关实证模型概述 | 第22-26页 |
| 3.1 向量自回归模型 | 第22-23页 |
| 3.2 滞后阶数的确定 | 第23-24页 |
| 3.2.1 确定滞后阶数的似然比检验 | 第23页 |
| 3.2.2 确定滞后阶数的AIC和SC准则 | 第23-24页 |
| 3.3 格兰杰因果检验 | 第24页 |
| 3.4 脉冲响应函数 | 第24-26页 |
| 第4章 交易量与价格波动关系实证研究 | 第26-36页 |
| 4.1 样本数据描述性统计 | 第26-27页 |
| 4.2 交易量与价格波动关系模型 | 第27-28页 |
| 4.3 单位根检验 | 第28-29页 |
| 4.4 交易量与价格波动关系模型回归结果 | 第29-34页 |
| 4.5 本章小结 | 第34-36页 |
| 第5章 交易量与价格波动的滞后影响关系实证研究 | 第36-50页 |
| 5.1 格兰杰因果检验结果 | 第36-37页 |
| 5.2 向量自回归模型回归结果 | 第37-40页 |
| 5.3 脉冲响应函数分析 | 第40-48页 |
| 5.4 本章小结 | 第48-50页 |
| 第6章 研究结论、政策建议以及研究展望 | 第50-52页 |
| 6.1 交易量与价格波动关系实证研究结论 | 第50-51页 |
| 6.2 针对中国债券市场的政策建议 | 第51页 |
| 6.3 债券量价关系未来研究展望 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第56-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
