| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 0 引言 | 第10-18页 |
| ·课题依据 | 第10-11页 |
| ·国内外关于经济资本下信用风险管理的研究现状 | 第11-14页 |
| ·国外经济资本下信用风险管理的研究现状 | 第12-13页 |
| ·国内经济资本下信用风险管理的研究现状 | 第13-14页 |
| ·本文的研究内容与结构 | 第14-16页 |
| ·主要研究内容 | 第14-15页 |
| ·论文结构图 | 第15-16页 |
| ·本文的主要研究方法及创新 | 第16-18页 |
| ·采取的研究方法 | 第16-17页 |
| ·主要创新点 | 第17-18页 |
| 1 当前我国商业银行信用风险管理现状和不足 | 第18-22页 |
| ·当前我国商业银行信用管理的现状 | 第18-19页 |
| ·当前我国商业银行资产负债规模 | 第18页 |
| ·当前我国商业银行资本充足率状况 | 第18-19页 |
| ·当前我国商业银行不良资产状况 | 第19页 |
| ·当前我国商业银行信用管理的不足之处 | 第19-22页 |
| ·缺乏基础的信用数据库 | 第20页 |
| ·信用评级制度存在不足 | 第20页 |
| ·尚未应用模型进行信用风险量化 | 第20-22页 |
| 2 基于经济资本的信用风险管理基本理论 | 第22-35页 |
| ·经济资本的概念 | 第22-23页 |
| ·经济资本管理下的信用风险计量方法---内部评级法 | 第23-25页 |
| ·内部评级法概述 | 第23页 |
| ·内部评级法的技术要求 | 第23-24页 |
| ·使用内部评级法进行信用风险度量 | 第24-25页 |
| ·基于经济资本的信用风险度量模型研究与比较 | 第25-35页 |
| ·现代信用风险度量模型 | 第25-31页 |
| ·各种现代信用风险度量模型在我国商业银行的适用性分析 | 第31-35页 |
| 3 KMV信用风险度量方法在我国商业银行的应用 | 第35-54页 |
| ·选择房地产行业作为研究案例的依据 | 第35-37页 |
| ·银行业与房地产行业的密切联系 | 第35-36页 |
| ·当前我国房地产信贷面临的主要风险 | 第36-37页 |
| ·KMV模型对我国商业银行房地产客户的实证研究 | 第37-45页 |
| ·需要解决的问题 | 第37-38页 |
| ·参数的假定 | 第38-39页 |
| ·样本的选取 | 第39页 |
| ·计算过程 | 第39-45页 |
| ·KMV模型在我国房地产业的实证结果分析 | 第45-50页 |
| ·两年违约率的比较 | 第45-48页 |
| ·公司资产价值与股票市值关系分析 | 第48-49页 |
| ·资产价值波动性和股票价格波动性关系分析 | 第49-50页 |
| ·违约距离与违约率之间的映射关系研究 | 第50-54页 |
| ·资产收益的分布检验 | 第50-52页 |
| ·违约距离和违约率的指数拟合 | 第52页 |
| ·指数拟合方程结果与原结果的比较 | 第52-54页 |
| 4 结论与展望 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-58页 |
| 附录 | 第58-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 个人简历 | 第64页 |
| 发表的学术论文 | 第64页 |