| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-13页 |
| 1 绪论 | 第13-18页 |
| ·研究背景与问题的提出 | 第13-14页 |
| ·研究思路与方法 | 第14-15页 |
| ·研究内容与框架 | 第15-17页 |
| ·本文的创新之处 | 第17-18页 |
| 2 市场效率理论与股价波动 | 第18-29页 |
| ·市场效率理论 | 第18-23页 |
| ·标准金融学中的市场有效性 | 第18-20页 |
| ·行为金融学中的市场非有效性 | 第20-23页 |
| ·现实中的市场效率 | 第23-27页 |
| ·中国证券市场效率研究的一般方法 | 第23-24页 |
| ·中国证券市场效率研究的主要成果 | 第24-27页 |
| ·市场效率与股价波动 | 第27-29页 |
| ·标准金融学对股价波动的解释 | 第27页 |
| ·行为金融学对股价波动的解释 | 第27-29页 |
| 3 价格波动异象—股价同步波动 | 第29-46页 |
| ·股价波动同步性概述 | 第29-32页 |
| ·股价波动同步性的概念 | 第29-30页 |
| ·股价波动同步性的度量方法 | 第30-32页 |
| ·股价波动同步性的几种表现形式 | 第32-34页 |
| ·指数样本股调整效应 | 第32页 |
| ·封闭式基金折价的联动 | 第32-33页 |
| ·板块联动 | 第33-34页 |
| ·股价波动同步性的成因 | 第34-42页 |
| ·基本面(Fundamentals-based)模型 | 第34-35页 |
| ·Gross-Stiglitz模型 | 第35-36页 |
| ·噪声交易理论(DSSW模型) | 第36-38页 |
| ·类型(Category-based)模型 | 第38-39页 |
| ·聚居(Habitat-based)模型 | 第39页 |
| ·其他学者的研究 | 第39-42页 |
| ·股价波动同步性与证券市场非有效性 | 第42-46页 |
| ·股价波动同步性与价格发现 | 第42-43页 |
| ·股价波动同步性与资源配置 | 第43-44页 |
| ·股价波动同步性与公司治理机制 | 第44-46页 |
| 4 中国证券市场股价同步波动的实证检验 | 第46-59页 |
| ·中国证券市场股价波动同步性 | 第46-51页 |
| ·年度股价波动同步性检验 | 第46-49页 |
| ·月度股价波动同步性检验 | 第49-51页 |
| ·中国证券市场股价波动的行业特征 | 第51-55页 |
| ·数据选取与方法 | 第51-52页 |
| ·描述性统计分析 | 第52-54页 |
| ·Kruskal-Wallis H检验 | 第54-55页 |
| ·实证结果 | 第55页 |
| ·中国证券市场股价波动与上市公司业绩 | 第55-59页 |
| ·指标与数据 | 第55-57页 |
| ·平稳性检验 | 第57页 |
| ·协整检验 | 第57-58页 |
| ·实证结果 | 第58-59页 |
| 5 结论与启示 | 第59-61页 |
| ·结论 | 第59页 |
| ·启示 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 个人简历 | 第67页 |
| 发表的学术论文与研究成果 | 第67-68页 |
| 附录1 | 第68-75页 |